Nieparametryczna a tradycyjna analiza efektywności banków komercyjnych

• Autorzy: Barbara Pawłowska

Warianty tytułu

Nonparametric and traditional analysis of commercial banks' effectiveness

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł zawiera analizę efektywności działania banków komercyjnych, przeprowadzoną metodą DEA. Badanie zostało przeprowadzone dla 13 banków komercyjnych dla okresu 2003-2005. Obiekty efektywne ekonomicznie znajdują się na krzywej efektywności. Obiekty nie efektywne znajdują się poniżej krzywej efektywności. Odległość obiektu od krzywej efektywności wskazuje na ile obiekt jest nieefektywny technicznie. Wyestymowane miary efektywności technicznej dla modelu menedżera porównano z klasycznymi wskaźnikami ROA, ROE, wskaźnikiem marży, współczynnikiem wypłacalności. Badane obiekty uzyskały relatywnie niezbyt wysoką wartość średnią efektywności technicznej. Poziom średniej efektywności technicznej w latach 2003- 2005 wynosił 70%, 71%, 78%. Uzyskane wyniki świadczą o istnieniu statystycznie istotnej korelacji między miarami efektywności technicznej a wskaźnikami klasycznymi. Stosowana w stopniu marginalnym metoda DEA, dająca informację o bankach "najlepszych w praktyce" jest pożądanym narzędziem uzupełniającym do oceny efektywności i konkurencyjności banków komercyjnych obok metod klasycznych. (abstrakt oryginalny)

EN

this article contains an analysis of effectiveness of commercial banks' activities, which was conducted by the DEa method. the research was done for 13 commercial banks for the period of 2003-2005. Economically effective entities lie on the efficiency curve. ineffective entities are below the curve. the distance between the entity and the curve shows to what extent the entity is technically ineffective. Estimated measures of technical efficiency for the manager model was compared with classical roa and roE indices, the mark-up index and the solvency ratio. the examined entities were rated relatively low for mean technical efficiency value. the mean technical efficiency level in the years 2003-2005 amounted to 70%, 71% and 78% respectively. the obtained results prove the existence of statistically important correlation between technical efficiency measures and classic indices. Besides classic methods, marginally used DEa method, which provides information about 'best practice' banks, is a desired supplementary tool to valuate effectiveness and competitiveness of commercial banks. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Banki komercyjne; Efektywność ekonomiczna

EN

Commercial banks; Economic efficiency

• Czasopismo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 2007
• Numer: z. 81
• Strony: 167-182

Twórcy

autor

Barbara Pawłowska

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant

Bibliografia

• Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. III, Warszawa 2003.
• Cooper W. W., Seiford L. M., Tone K., Data Envelopment Analysis, A Comprehensive Text with Models, Aplications, Reference and DEASolver Software. Kulwer Academic Publishers, Nowell, Massachusetts 2000.
• Gospodarowicz M., Procedury analizy i oceny banków, "Materiały i Studia", NBP, Nr 103, Warszawa czerwiec 2000.
• Grigorian D. A., Manole V., Determinants of Commercial Bank Performance in Transition, An Application of Data Envelopment Analysis, IMF Working Paper, 2002, WP/02146.
• Iwanicz-Drozdowska M., Metody oceny działalności banku, Poltext, Warszawa 1999.
• Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2005.
• Matthews K., Thompson J., The Economics of Banking, PWE, Warszawa 2007.
• Mielnik M., Szambelańczyk J., Ocena efektywności banków spółdzielczych w Polsce w latach 1997-2003 (dla czterech celów działalności), "Bezpieczny Bank", Nr 1(30) 2006.
• Pawłowska M., Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych, "Materiały i Studia", Nr 192, NBP, Warszawa 2005.
• Rogowski G., Metody analizy i oceny banku na potrzeby zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.
• Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. III, Warszawa 2005.
• Szambelańczyk J., Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
• Stępień K., Konsolidacja a efektywność banków w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2004.
• Sytuacja finansowa banków w 2005 r. Synteza, KNB, Warszawa maj 2006.
• Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Tekst jednolity Dz.U. Nr 72 z 2002 r. poz. 665 ze zm.).
• Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121 poz. 591 ze zm.).
• Zaleska M., Zarządzanie aktywami i pasywami banku spółdzielczego, Twigger, Warszawa 2003.
• Zaleska M., Ocenić bank, "Gazeta Bankowa", Nr 6/2007.