Wykorzystanie klasycznych modeli szeregu czasowego z wahaniami sezonowymi w prognozowaniu wybranych zmiennych charakteryzujących działalność portu morskiego

• Autorzy: Wojciech Kuźmiński , Jarosław Siergiej

Warianty tytułu

The Use of Classic Seasonally Adjusted Time Series in Forecasting of Selected Variables Characterising Sea Port Activity

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono wyniki prognozowania dla zmiennych charakteryzujących działalność portową (przeładunki) w ujęciu sezonowym. Ustawa o portach i przystaniach morskich nakłada na podmioty zarządzające morskimi portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki morskiej obowiązek prognozowania, programowania i planowania rozwoju portu. W przypadku wielkości przeładunków w portach najczęściej stosowane są tak zwane metody naiwne. W artykule podjęto próbę wykorzystania ekonometrycznych modeli szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi do prognozowania zjawisk portowych. Otrzymane wyniki prognoz (oceniane miernikiem dokładności prognoz ex post) należy uznać za satysfakcjonujące. (abstrakt oryginalny)

EN

The article presents the results of forecasting for the variables characterizing the port activity (transshipments) from a seasonal perspective. The Act on Sea Ports and Marinas imposes an obligation on the entities managing sea ports of the basic significance for the marine economy to forecast, programme and plan port development. As regards the volume of transshipments in ports, the so called naive methods are used most frequently. The article attempts at using the econometric models of time series with seasonal fl uctuations to forecast port phenomena. The obtained forecast results (assessed with the ex post forecast accuracy measure) must be considered satisfactory.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Prognozowanie; Szeregi czasowe; Wahania sezonowe w gospodarce; Porty morskie

EN

Forecasting; Time-series; Seasonal fluctuations in the economy; Seaports

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
• Rocznik: 2014
• Numer: nr 36 T.2 Metody ilościowe w ekonomii
• Strony: 319-332

Twórcy

autor

Wojciech Kuźmiński

• Uniwersytet Szczeciński

autor

Jarosław Siergiej

• Uniwersytet Szczeciński

Bibliografia

• Cieślak M. (red.) (1997), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN, Warszawa.
• Czerwiński Z. (2002), Cyganki, prorocy, uczeni, czyli o prognozowaniu zjawisk ekonomicznych, w: Moje zmagania z ekonomią, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
• Gajda J.B. (2001), Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
• Hozer J. (1993), Mikroekonometria. Analizy. Diagnozy. Prognozy, PWE, Warszawa.
• Kulawczuk T. (1987), Metody prognozowania ekonometrycznego, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
• Kuźmiński W. (1999), Analiza dokładności wybranych metod interpolacji danych w szeregach czasowych, w: Metody ilościowe w ekonomii, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 269, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 7, Rynek kapitałowy. Rynek nieruchomości, WN US, Szczecin.
• Zawadzki J. (red.) (1999), Ekonometryczne metody predykcji dla danych sezonowych w warunkach braku pełnej informacji, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia t. 342, Szczecin.
• Zeliaś A. (1997), Teoria prognozy, PWE, Warszawa.
• Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2003), Prognozowanie ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.