Analiza wrażliwości ceny opcji floored

• Autorzy: Ewa Dziawgo

Warianty tytułu

Sensivity Price Anlysis of the Floored Option

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono charakterystykę opcji floored, funkcję wypłaty, model wyceny oraz wpływ wybranych czynników na kształtowanie się ceny oraz wartości miar wrażliwości (współczynników delta, gamma, vega, theta, rho) opcji floored. Ilustrację empiryczną oparto na symulacji wyceny opcji walutowych wystawionych na EUR/PLN.(abstrakt oryginalny)

EN

The article presents the issues connected with the fl oored options: characteristics of the instrument, pay-off, pricing model, the infl uence of the selected factors on the options price and on the value Greek coefficients (delta, gamma, vega, theta, rho). The empirical illustration included in the article is carried out on the examples of pricing simulations of the options issued on EUR/PLN. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Analiza wrażliwości; Wycena opcji; Instrumenty finansowe

EN

Sensitivity analysis; Options pricing; Financial instruments

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
• Rocznik: 2014
• Numer: nr 36 T.2 Metody ilościowe w ekonomii
• Strony: 195-209

Twórcy

autor

Ewa Dziawgo

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bibliografia

• Briys E., Bellah M., Mai H.M., Varenne F. (1998), Options, Futures and Exotic Derivatives, John & Sons, Chichester.
• Dziawgo E. (2010), Wprowadzenie do strategii opcyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
• Dziawgo E. (2012), Analiza własności opcji floored, w: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. A. Kopiński, T. Słoński, B. Ryszawska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
• Hull J.C. (2002), Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall International, Inc.
• Jajuga K. (2007), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Tarczyński W., Zwolankowski M. (1999), Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
• Zhang P. G. (2001), Exotic Options. A Guide to Second Generation Options, Word Scientific, Singapore.