Fundusze surowcowe i ich efektywność w okresie zawirowań na rynkach finansowych

• Autorzy: Wojciech Krawiec

Warianty tytułu

The Commodity Mutual Funds and their Effectiveness in the Period of Turbulence on Financial Markets

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka polskich funduszy surowcowych, analiza prowadzonej przez nie polityki inwestycyjnej, a także ocena efektywności stosowanych strategii inwestycyjnych w latach 2008-2011. Analiza polityki inwestycyjnej ww. funduszy zostanie przeprowadzona na podstawie zapisów zawartych w ich prospektach informacyjnych, a także składu portfeli lokat, przedstawionych w rocznych sprawozdaniach finansowych tych funduszy. Ocena efektywności stosowanych strategii zostanie dokonana na podstawie 12-, 24-, 36-, 48- i 60-miesięcznych stóp zwrotu liczonych na koniec każdego roku. (fragment tekstu)

EN

The main aim of this article is a characteristics of the Polish commodity mutual funds and their investment policy. Moreover, an attempt was made to assess their effectiveness in the period of turbulence on financial markets. The analysis of the investment policy will be conducted on the basis of regulations resolving these issues, included in their information brochures, as well as on the basis of compositions of their investment portfolios, described in annual financial reports. The assessment of the commodity mutual funds effectiveness will be effected on the basis of their 12-, 24-, 36-, 48-, and 60-monthly rates of return. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Rynki finansowe; Polityka inwestycyjna; Efektywność; Strategia inwestycyjna

EN

Financial markets; Investment policy; Effectiveness; Investment strategy

• Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia
• Rocznik: 2012
• Tom: 46
• Numer: nr 4
• Strony: 437-447

Twórcy

autor

Wojciech Krawiec

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bibliografia

• Anson M.J.O., Handbook of Alternative Assets, John Willey & Sons, New Jersey 2002.
• http://analizy.pl/fundusze/fundusze-inwestycyjne/notowania (31.05.2012).
• http://www.izfa.pl/files_user/pdf/Klasyfikacja.pdf (31.05.2012).
• http://www.srvkfksa.pl/inwestycje,4,fundusze-surowcowe.html (31.05.2012).
• Mikita M., Pełka W., Rynki inwestycji alternatywnych, Poltext, Warszawa 2009.
• Prospekt informacyjny BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego (tekst jednolity prospektu obowiązujący od dnia 2 kwietnia 2012 r.).
• Prospekt informacyjny Idea Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (tekst jednolity prospektu obowiązujący od dnia 30 grudnia 2011 r.).
• Prospekt informacyjny Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (tekst jednolity prospektu obowiązujący od dnia 31 maja 2012 r.).
• Prospekt informacyjny Opera Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (tekst jednolity prospektu obowiązujący od dnia 5 marca 2012 r.).
• Prospekt informacyjny Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (tekst jednolity prospektu obowiązujący od dnia 31 maja 2012 r.).
• Prospekt informacyjny Skarbiec Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (tekst jednolity prospektu obowiązujący od dnia 24 lutego 2012 r.).
• Sokołowska E., Alternatywne formy inwestowania na rynku papierów wartościowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.
• Statut BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Dochodowych Surowców (tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 12 marca 2012 r.).
• Statut Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (tekst jednolity prospektu obowiązujący od dnia 4 czerwca maja 2012 r.).