Własności asymetrycznych opcji potęgowych

• Autorzy: Ewa Dziawgo

Warianty tytułu

Properties of Asymmetric Power Options

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule zostały scharakteryzowane asymetryczne opcje potęgowe: typy opcji, funkcje wypłaty, modele wyceny, zasady funkcjonowania. Na podstawie symulacji wyceny asymetrycznych opcji potęgowych i zwykłych opcji wystawionych na EUR/PLN dokonano analizy kształtowania się cen oraz zbadano wpływ wybranych czynników na cenę rozpatrywanych opcji. Celem artykułu jest porównanie własności opcji zwykłych i potęgowych opcji asymetrycznych oraz wskazanie możliwości zastosowania opcji potęgowych w zarządzaniu ryzykiem.(abstrakt oryginalny)

EN

In risk, management options are an attractive financial instrument. The article presents the properties of asymmetric power options exemplified by the pricing of the currency asymmetric power options on EUR/PLN, examination of the selected factors impact on e options. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Opcje; Ryzyko finansowe; Zarządzanie ryzykiem finansowym

EN

Options; Financial risk; Financial risk management

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2010
• Numer: nr 98 Finanse przedsiębiorstw
• Strony: 48-61

Twórcy

autor

Ewa Dziawgo

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bibliografia

• Dziawgo E., Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń 2003.
• Dziawgo E., Wycena potęgowej asymetrycznej opcji kupna, "Acta Universitatis Nicolai Copernici" Ekonomia XL, Wydawnictwo Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2009.
• Hull J.C., Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall International, Inc. 2002.
• Jajuga K., Gudaszewski W., Mróz W., Opcje egzotyczne - wprowadzenie, "Rynek Terminowy" 2004, nr 23.
• Kuźmierkiewicz M., Ogólna charakterystyka opcji egzotycznych, "Bank i Kredyt" 1999, nr 4.
• Tarczyński W., Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 2003.
• Zahng P.G., Exotic Options. A Guide to Second Generation Options, World Scientific, Singapore 2001.