Kilka uwag o testowaniu istotności współczynnika korelacji

• Autorzy: Piotr Peternek , Marek Kośny
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono problem interpretacji wyników testu współczynnika korelacji Pearsona w powiązaniu z budowanym modelem regresji. Zwrócono przy tym uwagę na znaczną wrażliwość testu istotności na wielkość próby. W tym kontekście przedstawiono pewien alternatywny sposób testowania oraz rekomendowano znany, lecz stosunkowo rzadko wykorzystywany test, umożliwiający poprawną interpretację wyników testu istotności współczynnika korelacji.(abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

PL

Modele regresji; Ekonometria

EN

Regression models; Econometrics

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 20 Metody ilościowe w ekonomii i zarządzaniu
• Strony: 341-350

Twórcy

autor

Piotr Peternek

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

autor

Marek Kośny

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bibliografia

• Ekonometria. Metody, zadania, przykłady, red. J. Dziechciarz, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
• Hellwig Z., On the Measurement of Stochastical Dependence, "Zastosowania Matematyki" 1969, X.
• Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
• Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
• Steczkowski J., Zeliaś A., Metody statystyczne w badaniach zjawisk jakościowych, Wydawnictwo AE, Kraków 1997.