Wyznaczanie współczynnika bezpieczeństwa na podstawie kwantyla rozkładu sumy roszczeń w portfelu ubezpieczeń komunikacyjnych

• Autorzy: Dorota Pekasiewicz

Warianty tytułu

Determination of the Safety Factor Based on Quantile of the Sum of Claims Distribution in the Portfolio of Automobile Insurance

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Ubezpieczyciel, obliczając składkę dla danego portfela, powiększa składkę netto minimum o współczynnik bezpieczeństwa. Współczynnik bezpieczeństwa jest tajemnicą każdego towarzystwa ubezpieczeniowego. W pracy przedstawiono metody wyznaczania współczynnika bezpieczeństwa, stosując zasadę kwantyla rozkładu sumy roszczeń w portfelu ubezpieczeń komunikacyjnych. Określenie rozkładu sumy roszczeń możliwe jest m.in. przez aproksymacje pewnymi rozkładami teoretycznymi lub przez zastosowanie metod symulacyjnych. Wyniki analiz wielkości współczynników bezpieczeństwa wyznaczonych w oparciu o aproksymacje rozkładu sumy roszczeń zaprezentowano w pracy.(abstrakt oryginalny)

EN

The insurer calculates the premium to the portfolio by increasing the minimum net premium by the value of the safety factor. The safety factor is the secret of each insurance company. The paper presents methods for determining the safety factor, using the principle of total claims distribution quantile of portfolio insurance. Determining the distribution of the sums of claims is possible among others through approximations with certain theoretical distributions or by applying simulation methods. The results of the analysis of the size of safety factors determined by total claims distribution approximations are presented in the paper.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia komunikacyjne OC

EN

Motor insurance

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2013
• Numer: nr 323 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski
• Strony: 241-252

Twórcy

autor

Dorota Pekasiewicz

• Uniwersytet Łódzki

Bibliografia

• Burnecki K., Nowicka-Zagrajek J., 2006, Składka kwantylowa w modelu ryzyka kolektywnego a dane szkodowe z obcięciem dolnym, [w:] W. Ostasiewicz (red.), Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju z Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1108.
• Daykin C.D.,Pentickäinen T., Pesonen E., 1994, Practical Risk Theory for Actuaries, Chapman & Hall, London.
• Efron B., Tibshirani R.J., 1993, An Introduction to the Bootstrap, Chapman & Hall, New York.
• Kowalczyk P., Poprawska E., Ronka-Chmielowiec W., 2006, Metody aktuarialne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Otto W., 2004, Ubezpieczenia majątkowe. Cz. 1: Teoria ryzyka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
• Szymańska A., 2012, Wyznaczanie składki netto na podstawie próby dla różnych wielkości szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 274, Łódź.