Wykorzystanie metod szacowania ryzyka kredytowego do testowania warunków skrajnych

• Autorzy: Bogdan Ludwiczak

Warianty tytułu

Application the Credit Risk Estimating Methods in Stress Testing

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Praca dotyczy testów stresu ryzyka kredytowego. Przedstawiono propozycję procedury bazującej na metodach pomiaru ryzyka stosowanych w nadzorczym rachunku adekwatności kapitałowej. Rozważania zilustrowano przykładem empirycznym.(abstrakt oryginalny)

EN

The work concerns with credit risk stress testing. The proposal was constructed on the methods of risk measurement applied in the supervisory capital adequacy process. These solutions are illustrated in a case study.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko kredytowe; Testy warunków skrajnych

EN

Credit risk; Stress tests

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2013
• Numer: nr 321 Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
• Strony: 77-86

Twórcy

autor

Bogdan Ludwiczak

• Uniwersytet Rzeszowski

Bibliografia

• Badanie ryzyka walutowych ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011, www.knf.gov.pl.
• Jankowski M., Małysz R., Testy warunków skrajnych dla ryzyka kredytowego, www.prmcia.pl, 2009.
• Lewandowski D., Testy skrajnych warunków a zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych, "Bank i Kredyt" 2000, nr 12.
• Raport o sytuacji banków w 2007 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2007.
• Siarka P., Symulacyjna analiza rentowności kredytów detalicznych. Testowanie warunków skrajnych, "Bank i Kredyt" 2012, vol. 43, nr 2.
• Uchwała nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej..., DzU KNF nr 11 z dnia 23 listopada 2011 r.
• Uchwała nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10marca 2010 r w sprawie zakresu i zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, DzU KNF nr 2 z dnia 9 kwietnia 2010 r.
• www.knf.gov.pl.