Zastosowanie teorii wartości ekstremalnych w prognozowaniu ostrzegawczym dla ciągu niezależnych zmiennych o rokładzie normalnym

• Autorzy: Łukasz Kuźmiński

Warianty tytułu

The Application of the Extreme Values Theory in Warning Predictions for Random Variables Sequences with Normal Distribution

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł dotyczy zastosowań teorii granicznych rozkładów dla ekstremów w prognozach ostrzegawczych dla ciągu zmiennych losowych o rozkładzie normalnym. W początkowej części zawiera elementy teorii dotyczącej statystyk pozycyjnych, natomiast w dalszej przedstawione są podstawowe twierdzenia związane z teorią rozkładów typów ekstremalnych i dziedzin przyciągania. Na koniec zaprezentowano badania empiryczne, w których budowany jest model prognoz ostrzegawczych dla charakterystyk hydrologicznych. Wykorzystane w pracy dane dotyczą stanów wód na dwóch wybranych rzekach Dolnego Śląska.(abstrakt oryginalny)

EN

The work refers to the application of the theory of limit distributions for extremes in warning predictions for random variables sequences with normal distribution. The beginning of the work contains theory components concerning order statistics. In the next part of the work basic theorems connected to the theory of types of distributions and gravity areas are presented. Ultimately, empirical research is given, in which a model of warning predictions for hydrological characteristic is built. Details used in the work concern water conditions at two selected rivers of Lower Silesia.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Prognozowanie ostrzegawcze; Powódź; Modele prognostyczne; Prognozowanie

EN

Warning forecasting; Flood; Forecasting models; Forecasting

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
• Rocznik: 2013
• Numer: nr 2(34) Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych
• Strony: 239-253

Twórcy

autor

Łukasz Kuźmiński

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bibliografia

• Cieślak M., Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, WN PWN, Warszawa 2002.
• Czekała M., Statystyki pozycyjne w modelowaniu ekonometrycznym. Wybrane problemy, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
• David H.A., Nagaraja H.N., Order Statistics, A John Wiley & Sons, Inc., New York 2003.
• Fisz M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, PWN, Warszawa 1967.
• Galambos J., The asymptotic Theory of Extreme Order Statistics, Wiley, New York 1978.
• Jakubowski J., Sztencel R., Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, SCRIPT, Warszawa 2004.
• Leadbetter R., Lindgren G., Rootzen H., Extremes and related properties of random sequences and processes, Springer - Verlag Heidelberg, New York 1983.
• Magiera R., Modele i metody statystyki matematycznej, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2002.
• Siedlecka U., Prognozy ostrzegawcze w gospodarce, PWE, Warszawa 1996.
• Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.