Czasopismo
2001
|
nr 890, t. 1 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
|
75-81
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Dla inwestorów działających na rynku terminowym są bardzo ważne określone relacje między cenami terminowymi a cenami kasowymi, stanowią one bowiem podstawę operacji zabezpieczających. Relacje te opisuje model cost-of-carry służący do szacowania wartości kontraktów terminowych jako wartości obecnej przedmiotu kontraktu terminowego powiększonej o następujące koszty: przechowywania, ubezpieczenia, transportu oraz kosztów finansowych. (...) Niniejsze opracowanie prezentuje relacje cenowe w kontekście tego modelu na przykładzie kontraktów terminowych na WIG20, które są przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 16 stycznia 1998 r. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
75-81
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
- Bodie Z., Kane A., Marcus A.J.: Investments. IRWIN Inc., USA 1993.
- Hull J.: Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie. WIG-Press, Warszawa 1997.
- Kolb R.W.: Financial Derivatives. New York Institute of Finance, USA 1993.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171257961