Kalkulacja składki w portfelach zależnych ryzyka ubezpieczeniowego - wybrane problemy

• Autorzy: Ewa Poprawska
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Z punktu widzenia zakładu ubezpieczeń określenie wysokości składki ubezpieczeniowej, czyli wyznaczenie ceny za usługę przyjęcia ryzyka do ochrony ubezpieczeniowej, jest jednym z podstawowych etapów zarządzania ryzykiem. Kalkulacja składki czystej (czyli części składki, która przeznaczona jest na pokrycie ryzyka) dla portfeli niezależnych jest szeroko opisywana w literaturze. Problemy pojawiają się w przypadku, gdy ryzyko ubezpieczeniowe nie spełnia warunku niezależności, który jest jednym z najważniejszych założeń większości modeli. Zależności te mogą dotyczyć zarówno liczby pojawiających się szkód, jak i ich wysokości. W dalszej części opracowania przedstawiony będzie model zależności liczby i wysokości szkód oraz kalkulacja składki dla tego rodzaju portfela. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Składki ubezpieczeniowe; Ryzyko w ubezpieczeniach; Modele oceny ryzyka; Matematyka ubezpieczeniowa

EN

Insurance premium; Insurance risk; Risk assessment models; Insurance mathematics

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2006
• Tom: Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 2
• Strony: 299-307

Twórcy

autor

Ewa Poprawska

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Daykin C.D., Pentikäinen Т., Pesonen M.: Practical Risk Theory for Actuaries. Chapman & Hall, London 1996.
• Heckman P.E., Meyers G.G.: The Calculation of Aggregate Loss Distributions from Claim Seventy and Claim Count Distributions. "PCAS LXX" 1983, s. 22-61.
• Kaas R., Goovaerts M., Dhaene J., Denuit M.: Modern Actuarial Risk Theory. Kluwer Academic Publishers, Boston 2001.
• Klugman S., Panjer H.H., Willmot G.E.: Loss Models: From Data to Decisions. John Wiley & Sons, New York 1998.
• Otto W.: Matematyka w ubezpieczeniach. Ubezpieczenia majątkowe. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
• Robertson J.P.: The Computation of Aggregate Loss Distributions. "PCAS LXXIX" 1992, s. 57-133.
• Ronka-Chmielowiec W.: Ryzyko w ubezpieczeniach - metody oceny. AE, Wrocław 1997.