Wykorzystanie opcji do zabezpieczenia pozycji na rynku akcji

• Autorzy: Elżbieta Kapica
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy przedstawiono sposoby wykorzystania opcji w celu zabezpieczenia akcji. Pokazano, jak można zabezpieczyć posiadane akcje i krótką sprzedaż akcji. Rozpatruje się trzy przypadki zabezpieczenia posiadanych akcji, polegające na nabyciu opcji sprzedaży w cenie, po cenie i nie w cenie. W przypadku krótkiej sprzedaży akcji rozważa się jej zabezpieczenie polegające na zakupie opcji kupna nie w cenie i po cenie. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Rynek akcji; Opcja sprzedaży; Opcja kupna

EN

Equity market; Put option; Call options

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2006
• Tom: Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 2
• Strony: 119-124

Twórcy

autor

Elżbieta Kapica

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Avellaneda M. Laurence P.: Quantitative Modeling of Derivative Securities, From Theory to Practice. Chapman & Hall / CRC, 2000.
• Dewynne J., Howison S., Wilmott P.: The Mathematics of Financial Derivatives. Cambridge University Press, Cambridge 1995.
• Fierla A.: Opcje na akcje. Difin, Warszawa 2004.
• Hull J.C.: Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie. WIG-Press, Warszawa 1997.
• Hull J.C.: Options, Futures and Other Derivatives. Prentice-Hall, New York 2003.
• Neftci N.N.: An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives. Academic Press, San Diego 1996.
• Tarczyński W., Zwolankowski M.: Inżynieria finansowa. Agencja Wydawnicza "Placet" Warszawa 1997.
• Willmott P.: Derivatives. Wiley, New York 1998.