Strategie opcyjne jako narzędzia hedgingu w modelu oczekiwanej użyteczności

• Autorzy: Krzysztof Echaust
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy podjęto próbę porównania i sprawdzenia efektywności zabezpieczania dla kilku najbardziej znanych strategii opcyjnych w modelu oczekiwanej użyteczności. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Rynek kapitałowy; Opcje; Strategie handlu opcjami; Hedging

EN

Capital market; Options; Options trading strategies; Hedging

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2006
• Tom: Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 2
• Strony: 109-118

Twórcy

autor

Krzysztof Echaust

• Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Bibliografia

• Echaust K.: Kontrakty forward - strategie inwestowania w modelu oczekiwanej użyteczności. [w:] Rynek kapitałowy - skuteczne inwestowanie. Red. W. Tarczyński. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004, s. 213-222.
• Jajuga K., Jajuga Т.: Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
• Smithson C.W., Smith Jr. С.W., Wilford D.S.: Zarządzanie ryzykiem finansowym. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
• Tarczyński W., Zwolniakowski M.: Inżynieria finansowa, instrumentarium, strategie, zarządzanie ryzykiem. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1999.