Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na wartość narażoną na ryzyko

• Autorzy: Daniel Iskra
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Strategie opisane w pracy pozwalają inwestorom w skonstruowanych przez nich portfelach zarządzać wartością narażoną na ryzyko. Symulowany portfel przedstawiony w pracy składał się z akcji dwóch różnych podmiotów. Ze względu na małą ilość stopni swobody tego portfela, nie można było skonstruować dodatkowych założeń (np. na dryf lub zmienność portfela). (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Portfel inwestycyjny; Optymalizacja ryzyka; Procesy stochastyczne

EN

Investment portfolio; Risk optimalization; Stochastic processes

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2006
• Tom: Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 2
• Strony: 33-41

Twórcy

autor

Daniel Iskra

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Best P.: Wartość narażona na ryzyko. Dom wydawniczy ABC, Kraków 2000.
• Czernik Т.: Skazani na formalizm ho? (W recenzji).
• Czernik Т.: Optymalizacja pewnej strategii inwestycyjnej z punktu widzenia maksymalnej straty. [w:] Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Red. W. Tarczyński. Szczecin 2004.
• Gardiner С.W.: Handbook of Stochastic Methods for Physics. Chemistry and the Natural Sciences. Mir, Moskwa 1986.
• Kolupa M., Plebaniak J.: Budowa portfela lokat. PWE, Warszawa 2000.
• Papoulis A.: Prawdopodobieństwo, zmienne losowe i procesy stochastyczne. WNT, Warszawa 1972.
• Wilmott P.: Paul Wilmott on Quantitative Finance. John Wiley & Sons, New York 2000.