Czasopismo
2006
|
Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 1
|
115-126
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Klasyczna teoria całek stochastycznych względem procesu Wienera dopuszcza całą klasę całek indeksowanych parametrem λ przyjmującym wartości z przedziału 0 do 1. Najbardziej znane to całka Ito oraz całka Stratonowicza. W literaturze poświęconej modelowaniu i wycenie instrumentów finansowych spotyka się jednak wyłącznie formalizm Ito całek stochastycznych. Część autorów nie porusza kwestii interpretacji inni natomiast argumentują zwykle ten fakt nieantycypującym charakterem całki Ito lub stwierdzeniem, że całka Ito jest martyngałem. Tezą opracowania jest stwierdzenie, że wycena instrumentów nie zależy od przyjętego formalizmu. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
115-126
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
- Gardiner C.W.: Handbook of Stochastic Methods. Springer-Verlag, 1985.
- Klebaner F.C.: Introduction to Stochastic Calculus with Applications. Imperial College Press, 2001.
- Kloeden P.E., Platen E.: Numerical Solution of Stochastic Differential Equations. Springer 1995.
- Kubik L.T., Krupowicz A.: Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa i jego zastosowań. PWN, Warszawa 1982.
- Pugaczew W.S., Sinicyn I.N.: Stochastyczne układy różniczkowe. Nauka 1985 (wyd. ros.).
- Rogers L.C.G., Williams D.: Diffusions, Markov Processes and Martingales. Ito Calculus. V. II. Cambridge University Press, Cambridge 2001.
- Wilmott P.: Paul Wilmott on Quantitative Finance. John Wiley & Sons, New York 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171255533