Metody prognozowania inflacji a decyzje polityki pieniężnej

• Autorzy: Agnieszka Przybylska-Mazur
• Języki publikacji: PL

Słowa kluczowe

PL

Inflacja; Polityka pieniężna; Procesy stochastyczne; Modele autoregresji

EN

Inflation; Monetary policy; Stochastic processes; Autoregression models

• Czasopismo: Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2013
• Strony: 9-179

Twórcy

autor

Agnieszka Przybylska-Mazur

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bibliografia

• ---
• Ahlgrim K., D'Arcy S.P., Gorvett R.W. (2005), Modeling Financial Scenarios: A Framework for the Actuarial Profession, "Proceedings of the Casualty Actuarial Society", No. 92, s. 177-238
• Akaike H. (1974), A New Look at the Statistical Model Identification, IEEE Tran. Automatic Control, AC-19
• Allsopp C. (2002), Macroeconomic Policy Rules in Theory and in Practice, "Bank of England Quarterly Bulletin", No. 42(4), Winter, s. 485-504
• Anderson B.D.O., Moore J.B. (1984), Filtracja optymalna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa
• Anis A.A., Lloyd E.H. (1976), The Expected Value of the Adjusted Rescaled Hurst Range of Independent Normal Summands, "Biometrika" Vol. 63, No. 1, April, s. 111-116
• Baranowski P. (2008), Wykorzystanie danych typu real-time do oszacowania parametrów reguły Taylora, "Wiadomości Statystyczne", nr 8
• Barczak S.A., Biolik J. (2003), Podstawy ekonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice
• Bardsen G., Jansen E.S., Nymoen R. (2002), Model Specification and Inflation Forecast Uncertainty, "Annals of Economics and Statistics", No. 67/68, s. 495-517
• Barno R.J. (1997), Makroekonomia, PWE, Warszawa
• Batini N., Haldane A. (1999), Forward-looking Rules for Monetary Policy, Bank of England Working Paper, No. 91
• Batini N., Haldane A. (1999), Monetary Policy Rules and Inflation Forecasts, "Bank of England Quarterly Bulletin", February, s. 60-67
• Batini N., Pearlman J. (2002), Too Much Too Soon: Instability and Indetermi¬nacy with Forward-Looking Rules, Bank of England External MPC, Discussion Paper
• Baum C.F., Schaffer M.E., Stillman S. (2003), Enhanced Routines for Instrumental Variables/GMM Estimation and Testing, "The Stata Journal", Vol. 3, No. 1, s. 1-31
• Baum C.F., Schaffer M.E., Stillman S. (2003), Instrumental Variables and GMM: Estimation and Testing, "Working Paper", No. 545, February, Boston College, Department of Economics
• Bernanke B., Blinder A. (1992), The Federal Funds Rate and the Channels of Monetary Transmission, "American Economic Review", No. 82, September, s. 901-21
• Bernanke B.S., Laubach T., Mishkin F.S., Posen A.S. (1999), Inflation Tar¬geting: Lessons from the International Experience, Princeton University Press, Princeton
• "Biuletyn Statystyczny" (2003), GUS, Warszawa, styczeń-grudzień
• "Biuletyn Statystyczny" (2004), GUS, Warszawa, styczeń-grudzień
• "Biuletyn Statystyczny" (2005), GUS, Warszawa, styczeń-grudzień
• "Biuletyn Statystyczny" (2006), GUS, Warszawa, styczeń-grudzień
• "Biuletyn Statystyczny" (2007), GUS, Warszawa, styczeń-grudzień
• "Biuletyn Statystyczny" (2008), GUS, Warszawa, styczeń-grudzień
• "Biuletyn Statystyczny" (2009), GUS, Warszawa, styczeń-grudzień
• "Biuletyn Statystyczny" (2010), GUS, Warszawa, styczeń-grudzień
• "Biuletyn Statystyczny" (2011), GUS, Warszawa, styczeń-grudzień
• Blanchard O., Gali J. (2008), Labor Markets and Monetary Policy: A New- -Keynesian Model with Unemployment, NBER Working Paper, No. 13897, March
• Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W. (2003), Ekonometria. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
• Box G.E.P., Jenkins G.M. (1976), Time Series Analysis, Forecasting and Con¬trol, Holden Day, San Francisco
• Brennan M., Schwartz E. (1977), Savings Bonds, Retractable Bonds and Cal¬lable Bonds, "Journal of Finance", No. 44, s. 33-155
• Brigo D., Mercurio F. (2001), Interest Rate Models: Theory and Practice - with Smile, Inflation and Credit, Springer Verlag, Heidelberg (2nd Edition 2006)
• Bubnicki Z. (2005), Teoria i algorytmy sterowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
• Calvo G.A. (1983), Staggered Prices in a Utility-maximizing Framework, "Journal of Monetary Economics", Vol. 12(3), September, s. 383-398
• Campell J.Y., Shiller R.J. (1987), Cointegration and Tests of Present Value Models, "Journal of Political Economy", No. 95, s. 1062-1088
• Canova F. (2007), Methods of Applied Macroeconomic Research, Princeton University Press, Princeton, Oxford
• Carlstrom Ch.T., Fuerst T.S. (2000), Forward-Looking versus Backward- Looking Taylor Rules, Working Paper, April
• Chamberlin E.H. (1933), A Theory of Monopolistic Competition, Cambridge, Mass
• Charemza W.W., Deadman D.F. (1997), Nowa ekonometria, PWE, Warszawa
• Clarida R., Gali J., Gertler M. (1998), Monetary Policy Rules in Practice: Some International Evidence, "European Economic Review", No. 42 (6), s. 1033-67
• Clarida R., Gali J., Gertler M. (2000), Monetary Policy Rules and Macroeco¬nomic Stability: Theory and Some Evidence, "Quarterly Journal of Eco¬nomics", No. 115, s. 147-180
• Cox J. (1975), Notes on Option Pricing I: Constant Elasticity of Variance Diffusions, Working Paper, Stanford University
• Cox J., Ingersoll J., Ross S. (1980), An Analysis of Variable Rate Loan Con¬tracts, "Journal of Finance", No. 35, s. 389-403
• Cox J., Ingersoll J., Ross S. (1985), A Theory of the Term Structure of Interest Rates, "Econometrica", No. 53, s. 385-407
• Dittmann P. (2004), Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
• Dixit, R.K., Pindyck R.S. (1994), Investment under Uncertainty, Princeton University Press, New Jersey
• Dothan U. (1978), On the Term Structure Interest Rates, "Journal of Financial Economics", No. 6, s. 59-69
• Folga J. (2006), CFROI jak ocenić efektywność zainwestowanego kapitału, "Biuletyn Rachunkowości i Finansów", nr 012 z 20.06.2006
• FongH.G., VasicekO.A. (1991), Fixed Income Volatility Management, "The Journal of Portfolio Management", Summer, s. 41-46
• Fracasso A., Genberg H., Wypłosz C. (2003), How Do Central Banks Write? An Evaluation of Inflation Targeting Central Banks, Geneva Reports on the World Economy, Special Report 2
• Fujiwara I., Koga M. (2004), A Statistical Method for Inflation Forecasting: Pitting Entry Vector Autoregression and Forecasting under Model Uncertainty, "Monetary and Economic Studies", March
• Gali J., Gertler M. (1999), Inflation Dynamics: A Structural Econometric Analysis, "Journal of Monetary Economics", No. 44, s. 195-222
• Giannoni M., Woodford. M. (2003), Optimal Interest-Rate Rules II. Appli¬cations, NBER Working Paper, No. 9420
• Gruszewski T. (2004), Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Rys historyczny i praktyka gospodarcza, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
• Hall R.E., Taylor J.B. (2004), Makroekonomia, wyd. 3 zm., Wydawnictwo Na¬ukowe PWN, Warszawa
• Hamilton J.D. (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press
• Hannan E.J., Quinn BG. (1979), The Determination of the Order of an Autoregression, "Journal of the Royal Statistical Society", No. 41, s. 190-195
• Hansen P. (1982), Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators, "Econometrica", No. 50
• Heston S.L. (1993), A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options, "The Review of Financial Studies", Vol. 6, No. 2, s. 327-343
• Horska H. (2002), Inflation Targeting in Poland (A Comparison with the Czech Republic), "Prague Economic Papers", 3
• Hurst H.E. (1951), Long Term Storage Capacity of Reservoirs, "Transactions of the American Society of Civil Engineers", No. 116, s. 770-799
• Investopedia Finacial Dictionary. Strona internetowa: http://www.investopedia. com/term s/f/feedbackrulepolicy.asp