The Financing Risk of a Bank's Operating Activities

• Autorzy: Janusz Cichy

Warianty tytułu

Ryzyko finansowania działalności banku operacyjnego

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

Działalność operacyjna to podstawowy rodzaj działalności banku, której celem jest wygenerowanie zysku. Głównym centrum zysku są operacje aktywne, a ich realizowanie jest uwarunkowane posiadaniem kapitału w odpowiedniej wielkości. Wymusza to na bankach podejmowanie decyzji dotyczących finansowania ich działalności, biorąc pod uwagę koszty oraz ryzyko, które jest uzależnione od indywidualnych decyzji deponentów, a także niekorzystnych zmian makroekonomicznych mających wpływ na zachowanie rynków finansowych. Ryzyko finansowania wpływa na płynność banku, której odpowiedni poziom jest koniecznym, wymaganym przez KNF, warunkiem bezpiecznego jego funkcjonowania. Dlatego też bank powinien zarządzać nie tylko posiadanymi aktywami, ale także dostępnymi kapitałami w taki sposób, aby optymalizować ich strukturę pod względem wartości, rodzajów i terminów wymagalności. Artykuł ma na celu analizę źródeł finansowania banku z punktu widzenia ekonomicznych uwarunkowań ich wyboru, w kontekście minimalizacji ryzyka występującego przy jego finansowaniu. (oryginalny abstrakt)

EN

Operating in a highly competitive market such as the banking market definitely is, banks have to learn to make optimal decisions on their sources of capital, taking into account the availability of each option, the time period for which funds can be held and used, and its cost. Embracing these factors is crucial for any bank that strives to expand and maximize the efficiency of its operating activities such as, in the first place, lending and investing in securities. Being aware of the competitive pressure from the stock exchange, investment funds, SKOK* or treasury securities, banks are bound to create a system of incentives that would foster an increase in the volume of savings, predominantly long-term savings, thus helping stabilize financing derived from the non-financial sector. Another priority would be to keep monitoring macroeconomic variables and the situation in financial markets with regard to unfavorable developments that could have an impact on the availability of capital, the conditions and methods of capital raising, the risk involved in the process, and its costs. An ideal match, in terms of both value and maturity, between assets and their sources of funding provides for a bank's liquidity, which is a critical success factor, alongside acceptable risk, and at the same time satisfies all requirements laid out by supervisory bodies. (fragment of text)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko; Banki; Działalność operacyjna

EN

Risk; Banks; Operating activities

• Czasopismo: Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2013
• Numer: nr 127 Risk perception in financial and non-financial entities
• Strony: 153-163

Twórcy

autor

Janusz Cichy

• University of Economics in Katowice, Poland

Bibliografia

• Capiga M.: Zarządzanie bankiem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
• Cichy J.: Międzybankowy rynek pieniężny. In: Rynek finansowy. Ed. I. Pyka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010.
• Raport o sytuacji banków w 2008 r. UKNF, Warszawa 2008.
• Raport o sytuacji banków w 2009 roku. UKNF, Warszawa 2010.
• Raport o sytuacji banków w Polsce w 2010 r. UKNF Warszawa 2011.
• Raport o stabilności systemu finansowego, grudzień 2009. NBP, Warszawa 2009.
• Raport o stabilności systemu finansowego. NBP, Warszawa 2010.
• Rynek pieniężny i kapitałowy. Ed. I. Pyka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2004, nr 91, poz. 870 z póżn. zm.).
• Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 o obligacjach (Dz.U. 2001, nr 120 poz. 1300 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 2002, nr 72, poz. 665, z póżn. zm.).
• Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. 2009, nr 127, poz. 1050).
• Uchwała Nr 386/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności (Dz.Urz. KNF nr 8 z 31 grudnia 2008 r.).
• Rekomendacja P dotycząca systemu monitorowania płynności finansowej banków. KNB, 2002.