Zarządzanie ryzykiem z zastosowaniem metody Value at Risk

• Autorzy: Dariusz Prokopowicz

Warianty tytułu

Risk Management Using the Method of Value at Risk

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W opracowaniu wskazano na działające w Polsce banki komercyjne, które w procesie zarządzania ryzykiem portfela kredytów stosują metody zaawansowane, oparte o metodę Value at Risk (VaR), mają możliwość tym samym znacząco obniżać swe koszty działalności kredytowej. Trend ten jest zgodny z dominującymi globalnie tendencjami ponieważ obecnie już niemal wszystkie większe kapitałowo banki działające w krajach wysoko rozwiniętych stosują metody zaawansowane zgodne z nowymi standardami wynikającymi z postanowień Nowej Umowy Kapitałowej. Istotą metody Value at Risk jest kwestia kwantyfikacji czyli ilościowego oszacowania poziomu ryzyka. Wyniki pomiaru ryzyka przedstawiają obraz zagrożenia zmniejszeniem wartości wystawionej na określone ryzyko. Rozwój różnych wariantów metody VaR znacząco przyczynił się także do zmiany definicji istoty analizy ryzyka bankowego. Zastosowanie narzędzi informatycznych, instrumentów analizy statystycznej i ekonometrii znacząco ułatwiło i przyśpieszyło proces integracji procesu zarządzania ryzykiem w banku. Integracja łączy poszczególne elementarne czynności analizy określonych kategorii ryzyka w procesy zintegrowane a poszczególne produkty kredytowe w ujęcie portfelowe. Mając na względzie długofalowy rozwój akcji kredytowych, planowany wzrost przychodów i zysków oraz wzrost sumy bilansowej i pozycji w systemie finansowym, banki komercyjne konkurują między sobą prowadzonymi procesami doskonalenia zarządzania ryzykiem portfela kredytów z zastosowaniem metody Value at Risk. (abstrakt oryginalny)

EN

The study identifies the operating commercial banks in Poland, which in the process of risk management loans apply advanced methods, based on the method of Value at Risk (VaR), thus are able to significantly reduce their costs of lending. This trend is consistent with the prevailing global trends because today almost all major capital banks operating in developed countries apply advanced methods comply with the new standards by the terms of the New Basel Capital. The essence of the method of Value at Risk is the issue of quantification or quantitative estimate of the level of risk. The measurement results show the picture of the risk reduction in the risk exposed to a certain risk The development of different variants of VaR has also contributed significantly to redefine the essence of banking risk analysis The use of tools, instruments, statistical analysis and econometrics greatly facilitated and accelerated the integration of risk management in the bank. The integration connects the individual elementary steps of analysis specified risk category in integrated processes and individual loan products in the portfolio approach. Given the long-term development loan stock, the planned revenue and profit growth and an increase in total assets and positions in the financial system, commercial banks compete ongoing risk management process improvement loans using the method of Value at Risk. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Zarządzanie ryzykiem; Ryzyko kredytowe; Miernik ryzyka (VaR)

EN

Risk management; Credit risk; VaR method

• Czasopismo: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
• Rocznik: 2013
• Numer: nr 6
• Strony: 17-26

Twórcy

autor

Dariusz Prokopowicz

• Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku

Bibliografia

• 1. A. Alińska, В. Pietrzak, Stabilność systemu finansowego instytucje, instrumenty, uwarunkowania, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012.
• 2. M. Capiga, W. Gradoń, G.Szustak, Sieć bezpieczeństwa finansowego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010.
• 3. E. Czarny, K. Śledziewska, Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2013.
• 4. J. Fila, B. Filipiak, System finansowy a rozwój gospodarczy. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.
• 5. J. Koleśnik, Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.
• 6. A. Kulik, Dlaczego Value at Risk jest standardem w zarządzaniu ryzykiem? Zastosowania metody Cash Flow at Risk, Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Ryzyka Finansowego PRMIA, 10.01.2003.
• 7. P. Masiukiewicz, Ryzyko dużych banków Perspektywa Polski, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012.
• 8. J. K. Solarz, Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego, Warszawa 2008.
• 9. M. Szrama, Instrumenty rynku finansowego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010.
• 10. J. Świderska, Współczesny system bankowy. Ujęcie instytucjonalne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
• 11. M. Wiśniewska, Finanse w dobie kryzysu, Seria Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2013.
• 12. J. Żabińska (red ), Rynki finansowe w Unii Europejskiej w strefie euro, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011.