Analiza własności opcji floored

• Autorzy: Ewa Dziawgo

Warianty tytułu

The Analysis of the Properties of Floored Options

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule zawarta jest charakterystyka opcji typu floored: zasada funkcjonowania, model wyceny, funkcja wypłaty, wpływ wybranych czynników na kształtowanie się ceny opcji oraz analiza wartości greckich współczynników: delta, gamma, vega i theta. Na podstawie symulacji wyceny opcji floored i opcji zwykłych wystawionych na EUR/PLN dokonano analizy kształtowania się ceny oraz zbadano wpływ wybranych czynników na cenę opcji oraz wartość greckich współczynników. Celem artykułu jest porównanie własności opcji zwykłych i opcji floored oraz wskazanie możliwości zastosowania analizowanych opcji w zarządzaniu ryzykiem.(abstrakt oryginalny)

EN

The article presents the issues connected with floored options: characteristic of the instrument, pricing model, payoff function, the influence of selected factors on the option price and the value of Greek coefficients (delta, gamma, vega, theta) and the uses of options in risk management. The empirical data included in the article are concerned with the pricing simulations of the standard and floored options on EUR/PLN.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Opcje; Instrumenty pochodne

EN

Options; Derivatives

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2012
• Numer: nr 271, t. 1 Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
• Strony: 100-112

Twórcy

autor

Ewa Dziawgo

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bibliografia

• Dziawgo E., Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2003.
• Hull J.C., Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall International, Inc. 2002.
• Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
• Tarczyński W., Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
• Zhang P.G., Exotic Options. A Guide to Second Generation Options, Word Scientific, Singapore 2001.