Kointegracja kursów walutowych Polski, Węgier i Czech

• Autorzy: Dorota Witkowska

Warianty tytułu

Cointegration of Exchange Rates of Poland, Hungary and Czech Republic

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Kurs walutowy jest jednym z podstawowych parametrów gospodarczych, a jego zmiany mają bezpośredni wpływ na konkurencyjność eksportu i opłacalność importu. Integracja europejska przyczynia się do rozwoju współpracy gospodarczej, a zatem powoduje zwiększone wzajemne oddziaływanie poszczególnych partnerów na rynku walutowym. Celem pracy jest zbadanie długookresowej relacji pomiędzy kursami walutowymi Polski, Węgier i Czech w latach 2008 - 2009. W badaniach wykorzystano dzienne notowania kursów walut z portalu Stooq.pl. Analizy przeprowadzono za pomocą dwuetapowej procedury Engle'a i Grangera oraz metody Johansena. (abstrakt oryginalny)

EN

Exchange rate is one of the basic economic parameters which changes influence import and export efficiency. European integration contributes to international cooperation that causes increasing of mutual interactions at the exchange rate market. The aim of the paper is investigation of relationships among Polish, Hungarian and Czech exchange rates in the years 2008-2009. In our research we use daily data and apply Engle-Granger and Johansen methodology. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Kurs walutowy; Kointegracja; Integracja gospodarcza

EN

Exchange rates; Cointegration; Economic integration

• Czasopismo: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
• Rocznik: 2011
• Tom: 12(XII)
• Numer: nr 2
• Strony: 399-408

Twórcy

autor

Dorota Witkowska

• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bibliografia

• Charemza W., Deadman D.F. (1997) Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.
• Gruszczyński M., Podgórska M. (2003) Ekonometria, SGH, Warszawa.
• http://wyborcza.pl/1,75478,6287614,Tusk__bedzie_interwencja_na_rynku_walutowym__jesli.html, 17.02.2009r.
• http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/finansowe;kolo;ratunkowe;dla;wegrow,138,0,381322.html, 29.10.2008r.,
• http://www.wprost.pl/ar/173852/Wegry-juz-nie-potrzebuja-pomocy, 07.10.2009r.,
• IMF: Arrangement Under the Flexible Credit Line, 24.04.2009r., http://www.imf.org.
• Kusideł E. (2000) Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania, Absolwent, Łódź
• Maddala G.S. (2008) Ekonometria, PWN, Warszawa 2008,
• Osińska M. (2006) Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006.
• The Bank for International Settlements: Triennial Central Bank Survey, Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in 2007, http://www.bis.org/publ/rpfxf07t.htm.
• Welfe A. (2009) Ekonometria: metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa 2009,
• Witkowska D., Matuszewska A., Kompa K. (2008) Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
• Żerek A. (2010) Badanie kursów walutowych wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Analiza kointegracji, praca magisterska przygotowana pod kierunkiem D. Witkowskiej, SGGW, Warszawa.