Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Współczynniki zwiększenia wariancji dla estymatora MNK funkcji liniowej i dla błędu predykcji
Języki publikacji
Abstrakty
Niech R oznacza macierz współczynników korelacji między zmiennymi objaśniającymi klasycznego modelu regresji liniowej y=Xβ + u. Elementy przekątniowe macierzy R-1 nazywane są "współczynnikami zwiększenia wariancji" (ang. variance inflation factors, VIF's), ponieważ informują ile razy większe są wariancje estymatorów MNK parametrów regresji βi, przy danej macierzy X, niż w idealnym przypadku R = I. W artykule uogólniamy pojęcie współczynnika zwiększenia wariancji (VIF) na przypadek estymacji MNK dowolnej ustalonej funkcji liniowej parametrów modelu oraz na przypadek predykcji za pomocą predyktora MNK. Rozważamy osobno współczynniki zwiększenia wariancji oparte na zwykłej macierzy korelacyjnej (tj. na scentrowanych wartościach zmiennych objaśniających w przypadku regresji z wyrazem wolnym) i niescentrowane współczynniki zwiększenia wariancji, oparte na niescentrowanych współczynnikach korelacji. (fragment abstraktu)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
97-108
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171237571