Metoda szybkiej aktualizacji dekompozycji QR dla modeli liniowej regresji

• Autorzy: Michał Bernardelli

Warianty tytułu

Method of QR decomposition's fast updates for linear regression models

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Dane panelowe to często duże zbiory informacji. Wykonywanie obliczeń na takich zbiorach wiąże się z problemami, które nie są obserwowane dla mniejszej ilości danych. Stąd korzystanie z algorytmów bardziej wyrafinowanych, m.in. pod względem numerycznym, staje się koniecznością, jeśli chce się uzyskać wynik niewiele odbiegający od wyniku faktycznego. Jeszcze większe znaczenie ma zastosowanie odpowiednich algorytmów w przypadku zadań, dla których uzyskanie rozwiązania jest ściśle ograniczone czasowo. (abstrakt oryginalny

EN

In the paper the description of algorithms of solving the linear least square problem with QR decomposition method and their analysis of usefulness to the fast changing panel data, is presented. The classical algorithm of QR decomposition using Householder reflections and the algorithm of fast updates of QR decomposition using Givens rotations are compared. Results of the computer simulation for the data from the foreign exchange market are presented. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Regresja liniowa; Rynek walutowy; Algorytmy; Dane panelowe

EN

Linear regression; Foreign Exchange (FX); Algorithms; Panel data

• Czasopismo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 2012
• Numer: nr 27 Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka. Cz. 2
• Strony: 55-67

Twórcy

autor

Michał Bernardelli

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• Bjorck A., Numerical methods for least squares problems, SIAM, Philadelphia (USA) 1996.
• Dryja M., Jankowscy J. i M., Przegląd metod i algorytmów numerycznych, cz. 2, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1988.
• Golub G.H., Van Loan Ch.F., Matrix Computations, ed. 2nd, Johns Hopkins University Press, New York 1990.
• Kiełbasiński A., Schwetlick H., Numeryczna algebra liniowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1992.
• Kincaid D., Cheney W., Analiza numeryczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006.
• Press W.H., Teukolsky S.A., Vetterling W.T., Flannery B.P., Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing, ed. 3rd, Cambridge University Press, New York 2007.
• Stoer J., Bulirsch R., Introduction to Numerical Analysis, ed. 3rd, Springer, New York 2002.
• Trefethen L.N., Bau D., Numerical Linear Algebra, SIAM, Philadelphia (USA) 1997.
• http://www.bis.org/publ/rpfxf10t.htm [dostęp 17.04.2012].
• http://www.euromoney.com/poll/3301/PollsAndAwards/Foreign-Exchange.
• html [dostęp17.04.2012].
• http://www.forexite.com [dostęp 17.04.2012].
• http://www.knf.gov.pl/aktualnosci/2011/forex.html [dostęp 17.04.2012].