Wyznaczanie składki netto na podstawie próby dla różnych rozkładów wielkości szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych

• Autorzy: Anna Szymańska

Warianty tytułu

Setting of the Net Premium on the Base of the Sample for Different Damage Size Distribution in the Community Insurance

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Jednym z podstawowych zagadnień matematyki aktuarialnej jest szacowanie wysokości składek netto. Metody wyznaczania składek netto zależą od działu i grupy ubezpieczeń. Odpowiednio oszacowane składki powinny zapewniać równowagę finansową ubezpieczyciela oraz jego konkurencyjność na rynku ubezpieczeniowym. W praktyce ubezpieczeniowej metody wyznaczania składek w przypadku konkretnego ubezpieczyciela są objęte tajemnicą. W ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych podstawą obliczenia składki jest oszacowanie składki netto na podstawie przewidywanej liczby i wielkości roszczeń, czyli na podstawie oceny i pomiaru ryzyka ubezpieczeniowego. Składka netto jest zatem funkcją określoną na zmiennej losowej, opisującej wielkość szkody. (fragment tekstu)

EN

In the insurance theory a lot of methods of the net premium setting can be found. In the paper chosen theoretical methods of the net premiums setting in property insurance are presented. The influence of the damage size distribution on the size of the net premiums in community insurance estimated by different methods has been examined. Three size distributions of the damage size have been considered: the Pareto distribution, the logarithmic-normal distribution and the gamma distribution. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia; Ubezpieczenia majątkowe; Składki ubezpieczeniowe; Rozkład Pareta

EN

Insurances; Property insurance; Insurance premium; Pareto distribution

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2012
• Tom: 274 Ubezpieczenia
• Strony: 117-127

Twórcy

autor

Anna Szymańska

• Uniwersytet Łódzki

Bibliografia

• R. Kaas, M. Goovaerts, J. Dhaene, M. Denuit, Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer, Boston 2001.
• C. D. Daykin, T. Pentikainen, M. Pesonen, Practical Risk Theory for Actuaries, Chapman & Hall, London 1994.
• J. Lemaire, Bonus-Malus Systems in Automobile Insurance, Kluwer Nijhoff, Boston
• Cz. Domański, K. Pruska, Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000.

Identyfikatory

DOI

11089/2095