Przykładowe oszacowanie inwestycji w produkty ustrukturyzowane

• Autorzy: Monika Dyduch

Warianty tytułu

Sample Estimate of Investments

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem opracowania jest próba oszacowania zysku z inwestycji w produkty strukturyzowane dostępne na polskim rynku finansowym. Przedmiotem badania jest lokata ustrukturyzowana, której indeksem podstawowym jest kurs fixingu EUR/PLN ogłaszany przez NBP. Jednakże głównym celem pracy było przedstawienie algorytmu wyceny części ryzykownej produktu strukturyzowanego ze szczególnym naciskiem na model wyceny instrumentu bazowego. (fragment tekstu)

EN

The article is presented to estimate the profit from investments in structured products on the Polish financial market. The object of study is structured deposit, which is the primary index of fixing exchange rate EUR / PLN, announced by the NBP. However, the main aim of this work is to present the algorithm for the valuation of risky structured product with a particular emphasis on the underlying asset pricing model. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Lokata inwestycyjna; Wycena instrumentów finansowych; Zysk; Ryzyko kredytowe; Ryzyko kapitałowe; Ryzyko rynkowe; Ryzyko polityczne; Produkty strukturyzowane

EN

Investment deposit; Financial instruments valuation; Profit; Credit risk; Capital risk; Market risk; Political risk; Structured products

• Czasopismo: Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 96 Modelowanie preferencji a ryzyko '11
• Strony: 17-28

Twórcy

autor

Monika Dyduch

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bibliografia

• Mokrogulski M. (2010). Produkty strukturyzowane w Polsce w latach 2000-2010. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
• Zaremba A. (2009). Produkty strukturyzowane. Inwestycje nowych czasów. Wydawnictwo Helion, Gliwice.
• Krzywda M. (2010). Produkty strukturyzowane w praktyce. Wydawnictwo Złote Myśli & Marcin Krzywda, Gliwice.
• Bączyk M., Koziński M.H., Michalski M., Pyzioł W., Szumański A., Weiss I. (2000). Papiery Wartościowe. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
• Jajuga K., Jajuga T. (2000). Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
• Fabozzi F.J. (2000). Rynki obligacji. Analiza i strategie. WIG-Press, Warszawa.
• Bittman J.B. (1997). Options for the Stock Investor. Mc Graw Hill, New York.
• Biegański M., Janc A. (2001). Hedging i nowoczesne usługi finansowe. AE, Poznań.
• Korczakowski D. Lokaty inwestycyjne-źródło nieograniczonego dochodu? www.privatebank.pl