Multivalued Markov Processes

• Autorzy: Grażyna Trzpiot

Warianty tytułu

Wielowartościowe procesy Markowa

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

Wielowartościowe zmienne losowe i wielowartościowe procesy stochastyczne znajdują zastosowanie w geometrii różniczkowej, w matematycznej ekonomii oraz w zadaniach stochastycznej optymalizacji. Wykorzystując operatory selekcyjne możliwa jest charakterystyka ciągu wielowartościowych zmiennych losowych o takim samym rozkładzie. Przedmiotem badań zaprezentowanych w artykule są selektory wielowartościowych procesów Markowa. (abstrakt oryginalny)

EN

Multivalued random variables and stochastic processes can be use in integral geometry, mathematical economics or stochastic optimization. Using the methods of selection operators we can give the selection characterization of identically distributed multivalued random variables. In this paper the regular selections and Markov selections for multivalued stochastic processes will be studied. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Procesy Markowa; Zmienne losowe; Procesy stochastyczne; Ekonomia matematyczna

EN

Markov process; Random variable; Stochastic processes; Mathematical economics

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2007
• Tom: 206 Methods of Multivariate Statistical Analysis and Their Applications
• Strony: 271-278

Twórcy

autor

Grażyna Trzpiot

• The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Poland

Bibliografia

• Artstein Z., Vitale R. A. (1975), A strong law of large numbers for random compact sets, "Annals of Probability", 3, 879-882.
• Auman R. J. (1965), Integrals of set-valued functions, "Journal of Mathematical Analysis and Application", 12, 1, 1-12.
• Berge C. (1966), Espaces topologiques, Dunod, Paris.
• Borowkow A. (1977), Rachunek prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa.
• Castaing C., Valadier M. (1977), Convex Analysis and Measurable Multifunction,"Lectures Notes of Mathematics", 580, Springer-Verlag, Berlin.
• Debreu G. (1967), Integration of corresponded, "Proceding 5th Berkeley Symposium on Mathematics, Statistics and Probabilistics", 1, 2, 351-372.
• Engelking R. (1975), Topologia ogólna, PWN, Warszawa.
• HausdorffF. (1957), Set Theory, Chelsea, New Jork.
• Hess C. (1991), Convergence of Conditional Expectations for Unbonded Random Sets, Integrands, and Integral Functionals, "Mathematics of Operations Research", 16, 3, 627-649.
• Rockefellar R.T. (1976), Integral functionals, normal integrands, mesurable selections, "Lectures Notes of Mathematics", 543, 157-207.
• Salinetti, G., Wets R. (1979), On the convergence of sequences of convex Sets in Finite Dimensions, SIAM Review, 21, 1.
• Saporta G. (1990), Probabilites, analyse des donnees el statistique, Edition Technique, Paris.
• Trzpiot G. (1999), Wielowartościowe zmienne losowe w badaniach ekonomicznych, AE Katowice.
• Trzpiot G. (2002), Multivariate Multivalued Random Variable, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Oeconomica, 162, 9-17.
• Trzpiot G. (2006), Multivalued Stochastic Processes, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Oeconomica, 196, 93-102.