Jackknife Forecasts of Time Series

• Autorzy: Janusz Wywiał , Tomasz Żądło

Warianty tytułu

Wykorzystanie metody jackknife do prognozowania szeregów czasowych

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

W pracy zaproponowano wykorzystanie metody jackknife do prognozowania szeregów czasowych. Oprócz problemu prognozowania tą metodą, podjęto także problem oceny średniego błędu tak wyznaczanych prognoz. W oparciu o rzeczywiste dane zaprezentowane zostały przykłady prognozowania szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi przy wykorzystaniu wersji jackknife metody wskaźników sezonowości. Oprócz wyznaczenia wartości prognozowanej w rozważanym przypadku będzie możliwa ocena wariancji błędu predykcji. Metodę jackknife wprowadził M. Quenouille (1949), a była rozwijana m. in. przez J. Tukey'a (1958) oraz J. Shao i D. Tu (1995). (abstrakt oryginalny)

EN

In the paper we present the examples of forecasts of time series with seasonal fluctuations. Based on the jackknife method we estimate variances of seasonal factors and the MSE of prediction. Jackknife method has been introduced by M. Quenouille (1949) and then it has been developed among others by J. Tukey (1958) and J. Shao, D. Tu (1995). (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Analiza szeregów czasowych; Szeregi czasowe; Metody prognozowania

EN

Time-series analysis; Time-series; Forecasting methods

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2007
• Tom: 206 Methods of Multivariate Statistical Analysis and Their Applications
• Strony: 245-257

Twórcy

autor

Janusz Wywiał

• The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Poland

autor

Tomasz Żądło

• The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Poland

Bibliografia

• Miller R. G. (1974), An unbalanced jackknife, "Annals of Statistics", 2, 880-891.
• Quenouille M. (1949), Approximations tests of correlations in time series, "Journal of the Royal Statistical Society", Ser. В, 11, 533-538.
• "Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej" (1998 i 1999), GUS, Warszawa.
• Shao J., Tu D. (1995), The jackknife and bootstrap, Springer-Verlag, New York.
• Tukeу J. (1958), Bias and confidence in not quite large samples, "Annals of Mathematical Statistics", 29, 614.
• Wolter K. (1985), Introduction to variance estimations, Springer-Verlag, New York.
• Ze1iaś A., Pawełek В., Wanat S. (2003), Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.