Perspektywy wdrożenia międzynarodowych norm płynności dla banków

• Autorzy: Paweł Niedziółka

Warianty tytułu

Prospects for the implementation of international liquidity standards for banks

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Kryzys wykazał, że płynność należy badać na poziomie mikro (tzn. pojedynczego banku), gdyż brak wzajemnego zaufania między bankami sprawia, że nie następuje transfer środków od podmiotów z nadpłynnością w kierunku tych, które odznaczają się niedoborem płynności. Skoro zatem, kluczowy dla płynności banku warunek utrzymania płynności w postaci "zdolności pozyskiwania funduszy na sfinansowanie nieoczekiwanego wycofania depozytów, jak również zdolność do generowania dodatniego salda przepływów pieniężnych w określonym horyzoncie czasowym", nie jest spełniony, powrócić należy do rozwiązań leżących u podstaw współczesnej bankowości, a odwołujących się do konieczności utrzymania struktury bilansu, zapewniającej zdolność do bieżącego regulowania zobowiązań w określonym horyzoncie czasowym. Temu służą normy LCR oraz NSFR, wdrażane pod auspicjami Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego. Niniejszy artykuł ma na celu ich prezentację oraz ocenę z perspektywy polskiego sektora bankowego. (abstrakt ze strony wydawcy)

EN

The crisis has demonstrated that liquidity should be examined at the micro level (i.e from the perspective of a single bank), the absence of mutual trust among banks makes there is no transfer of funds from entities with excess liquidity in the direction of those who are in a shortage of it. Since then, a key condition for the liquidity of the bank liquidity in the form of "ability to raise funds to finance the unexpected withdrawal of deposits, as well as the ability to generate positive net cash flow in a specified time horizon," is not satisfied, one has to return to the solutions of the underlying contemporary banking and referring to the need to maintain a balance sheet structure, providing the ability to regulate the current obligations in a specified time horizon. LCR and NSRF implemented under the auspices of the Basel Committee on Banking Supervision are dedicated to fulfil the a/m goal,. This article is aimed at their presentation and evaluation from the perspective of the Polish banking sector. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Stabilność finansowa; Płynność finansowa; Banki; Norma płynności krótkoterminowej; Wskaźnik stabilnego finansowania netto

EN

Financial sustainability; Financial liquidity; Banks; Liquidity Coverage Ratio (LCR); Net Stable Funding Ratio (NSFR)

• Czasopismo: Finanse : czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN
• Rocznik: 2012
• Numer: nr 1(5)
• Strony: 35-52

Twórcy

autor

Paweł Niedziółka

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• Basel III - Liquidity Standards IIF Preliminary Analysis, The Institute of International Finance, December 2010, www.iif.com, 30.10.2012.
• Basel III rules text and results of the quantitative impact study issued by the Basel Committee, 16 December 2010, http://www.bis.org/press/p101216.htm, 30.10.2012.
• Brunnermeier M., Deciphering the 2007-08 Liquidity and Credit Crunch, "Journal ofEconomic Perspectives" (forthcoming), draft as of 19th May 2008.
• Frank N., Gonzalez-Hermosillo B., Hesse H., Transmission of Liquidity shocks: Evidence from the 2007 Subprime Crisis, "IMF Working Paper", August 2008, No. 08/200.
• Kasiewicz S., Kurkliński L., Nowe regulacje płynnościowe w sektorze bankowym, w: J. Szambelańczyk (red.), Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
• Possible further changes to the Capital Requirements Directive, European Commission, 26.02.2010, www. ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/capital_require-ments_directive_en.htm, 30.09.2012.
• Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, September 2008, www.bis.org/publ/bcbs144.htm, 30.10.2012 .
• Raport o stabilności systemu finansowego, NBP, Warszawa grudzień 2010.
• Rekomendacja P dotycząca monitorowania płynności finansowej banków, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa 2002.
• Rutkowska-Tomaszewska E., Zasady racjonalnego zarządzania ryzykiem płynności banków w zaleceniach Komitetu Bazylejskiego w: Szambelańczyk J. (red.), Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
• Stanowisko NBP do dokumentu konsultacyjnego Komisji Europejskiej "Possible further changes to Capital Requirements Directive", NBP, 2010.
• Tomaszkiewicz B., Związek Banków Polskich o Bazylei 3,www.obserwatorfinansowy.pl, 15.04.2010.
• Transformed financial system to address the root causes of the crisis, The G20 Seoul Summit Leaders' Declaration November 11-12, 2010.
• www.net-stable-funding-ratio.com, 12.04.2011.
• Zaleska M., Bazylea III do zmiany, "Rzeczpospolita", 4.03.2011.