Zastosowanie opcji o uwarunkowanej premii w warunkach podwyższonego ryzyka

• Autorzy: Ewa Dziawgo

Warianty tytułu

The Application of the Contingent Premium Options in Increase Risk Conditions

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono własności opcji o uwarunkowanej premii, opcji o odwrotnie uwarunkowanej premii oraz możliwości zastosowania tych opcji w zarządzaniu ryzykiem. Ilustracja empiryczna zawarta w artykule przeprowadzona jest na podstawie symulacji wyceny walutowych opcji wystawionych na EUR/PLN. (abstrakt oryginalny)

EN

The article presents the properties of contingent premium options, reverse contingent premium and the possibility of using these options in risk management. The empirical illustration contained in the article is carried out based on the pricing simulation of options on EUR/PLN. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Opcje; Ryzyko finansowe; Premia za ryzyko

EN

Options; Financial risk; Risk premium

• Czasopismo: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 4/5
• Strony: 265-276

Twórcy

autor

Ewa Dziawgo

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bibliografia

• Dziawgo E. (2003), Modele kontraktów opcyjnych, WN UMK, Toruń.
• Dziawgo E. (2010), Wprowadzenie do strategii opcyjnych, WN UMK, Toruń.
• Hull J. C. (2002), Options, Futures and other Derivatives, Prentice Hall International, Inc.
• Jajuga K. (2007), Zarządzanie ryzykiem, WN PWN, Warszawa.
• Napiórkowski A. (2002), Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych, NBP Departament Analiz i Badań, Warszawa.
• Tarczyński W. (2003), Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa.