Ekonometria a finanse - historia i współczesność

• Autorzy: Krzysztof Jajuga

Warianty tytułu

Econometrics and Finance - History and Present Times

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W ostatnich kilkunastu latach można zaobserwować szczególnie dynamiczny rozwój badań w dziedzinie teorii i zastosowań metod ekonometrycznych w finansach. Po części jest on wywołany rozwojem rynków finansowych, po części rozwojem technologii komputerowej, który umożliwia zastosowanie i weryfikację zaawansowanych metod w praktyce. Najbardziej istotne osiągnięcia dotyczą metod analizy finansowych szeregów czasowych. Zalicza się je obecnie do szerokiego działu, umiejscowionego na pograniczu ekonometrii i finansów. Ten dział to ekonometria finansowa (financial econometrics). (fragment tekstu)

EN

The paper describes some relations between econometric models and financial research. First of all, historical facts about emerging of econometrics and modern finance are presented. Then the description of financial econometrics, as well as systematization of the most important models, are given. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ekonometria; Historia; Ekonomiści

EN

Econometrics; History; Economists

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2007
• Tom: 205 Unifikacja programów nauczania przedmiotów ilościowych
• Strony: 81-88

Twórcy

autor

Krzysztof Jajuga

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Bachelier L. (1900), Theory of speculation, Gauthier-Villars, Paris.
• Black F., Scholes M. (1973), The pricing of options and corporate liabilities, Journal of Political Economy, 81, s. 637-654.
• Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay А.С (1997), The econometrics of financial markets, Princeton University Press, Princeton.
• Fama E. (1965), The behavior of stock prices. Journal of Business, 37, s. 34-105.
• Kendall M.G. (1953), The analysis of time series, part 1: prices, Journal of the Royal Statistical Society, 96, s. 11-25.
• Markowitz H.M. (1952), Portfolio selection, Journal of Finance, 7, s. 77-91.
• Markowitz H.M. (1959), Portfolio selection - efficient diversification of investments, Yale University Press, New Haven.
• Merton R.C. (1973), Theory of rational option pricing, Bell Journal of Economics and Management Science, 4, s. 141-183.
• Roberts H.V. (1959), Stock market "patterns" and financial analysis: methodological suggestions, Journal of Finance, 14, s. 1-10.
• Roy A.D. (1952), Safety first and holding of assets, Econometrica, 20, s. 431- 439.
• Sharpe W.F. (1963), A simplified model for portfolio analysis, Management Science, 19, s. 277-293.
• Tobin J. (1958), Liquidity preference as behavior towards risk, Review of Economic Studies, 25, s. 65-86.
• Working H. (1934), A random difference series for the use in the analysis of time series, Journal of the American Statistical Association, 29, s. 11-24.