Lukogap jako metoda zarządzania ryzykiem płynności finansowe] na przykładzie przedsiębiorstwa bankowego

• Autorzy: Marzenna Rudawska

Warianty tytułu

GAP as a Method of Management Liquidity Risk in the Bank

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Podstawowym wyznacznikiem uzyskania powszechnego zaufania do banku jest wiara deponentów, że w razie potrzeby mają oni nieograniczony czasowo dostęp do swoich środków. Muszą być pewni, że lokując pieniądze w danym banku nie ponoszą żadnego ryzyka. Tak więc deponenci są równie żywotnie zainteresowani płynnością banku, jak i organy nadzoru, zarząd banku i niezależni specjaliści dokonujący analiz jego działalności. We względnie nieskomplikowanym otoczeniu bankowym, w którym banki przyjmują przede wszystkim lokaty krótkoterminowe i udzielają krótkoterminowych pożyczek i w którym w znikomym stopniu dochodzi do realokacji zasobów między bankami, płynność można dość łatwo zmierzyć za pomocą wskaźników. Jednakże poznanie płynności na bardziej rozwiniętym rynku finansowym jest o wiele trudniejsze. Ciekawą metodą mierzenia płynności jest opracowanie profilu terminów płatności kredytów przez rozpisanie głównych kategorii aktywów i pasywów w czasie, przyjmując jako podstawowy element okres pozostały do terminu ich płatności. Wymaga to zebrania znacznej ilości dodatkowych danych, lecz daje o wiele użyteczniejszą informację o profilu płynności banku również w przyszłości. Należycie opracowany profil terminów płatności jest podstawą zarządzania aktywami i pasywami, powszechnie praktykowanego w rozwiniętych systemach finansowych. (fragment tekstu)

EN

The aim of the article is to present liquidity risk as an important element of banking activity. This risk is an important risk category in banking. The management of liquidity is a problem in every bank. GAP is one of method gain general confidence on the bank. This method allow define current financial position in the bank. The author attempts to research of fluency in select bank X. The article also presents the cycle of deposit-credit in describe bank. Traditional methods not are practical as a GAP. Method GAP is practical method near calculation at every bank the risk of fluency. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Płynność finansowa; Zarządzanie płynnością finansową; Zarządzanie ryzykiem finansowym

EN

Financial liquidity; Liquidity management; Financial risk management

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
• Rocznik: 2004
• Numer: nr 43, t. 2
• Strony: 945-957

Twórcy

autor

Marzenna Rudawska

• Uniwersytet Szczeciński

Bibliografia

• 1. CH.J.BALTROP, D.MCNAUGHTON: Zarządzanie nowoczesnym bankiem W okresie zmian, Fundacja W-wski Instytut Bankowości, Warszawa 1995,
• 2. S.BEREZA: Zarządzanie ryzykiem bankowym. Związek Banków Polskich, Warszawa 1998
• 3. J.CZEKAJ, Z, DRESLER: Podstawy zarządzania finansami, PWN, Warszawa 1995, s. 137
• 4. D. DAVIS: Sztuka zarządzania finansami, PWN, Warszawa 1993,
• 5. D. DZIAWGO: Analiza luki, WWSB, Poznań 1999
• 6. M. IWANCZ-DROZDOWSKA: System wewnętrznych regulacji ostrożnościowych w bankach i możliwości jego rozwoju, "Bank i Kredyt", nr 5/1998,
• 7. W.L. JAWORSKI: Współczesny bank, POLTEXT, Warszawa 2001,
• 8. A,KACZOR: Luka jako miernik ryzyka stopy procentowej banku, "Bank i Kredyt", nr 1-2/2000
• 9. D.R.KAMERSCHEN, R.B.MCKENZIE, C.NARDINELLI: EKONOMIA, FUNDACJA GOSPODARCZA NSZZ SOLIDARNOŚĆ, GDAŃSK 1991,
• 10. A. LECH: Zarządzanie ryzykiem kluczem do stabilizacji, Warszawski Instytut Bankowości 2003 rok, www.fiiianse.info.pl
• 11. Z. OFIARSKI: Gwarancje wypłacalności banków w polskim ustawodawstwie bankowym, Zeszyty Naukowe US, Szczecin 2003, www.prawo.lex.pl
• 12. J.WDOWIAK: Ryzyko stopy procentowej - luka, "Bankier" nr 11/1993