Strategie opcji walutowych

• Autorzy: Krzysztof Echaust
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem tego artykułu jest przedstawienie modelu w postaci liniowego zadania decyzyjnego, który pozwala na konstrukcję strategii opcyjnej, złożonej z dowolnej liczby instrumentów (opcji), pozwalającej osiągać maksymalny oczekiwany zysk, przy odpowiednich warunkach ograniczających. Oczekiwany zysk rozumiany jest jako oczekiwana suma wypłat ze składowych opcji portfela oraz otrzymywanych premii ze sprzedaży opcji. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Opcja walutowa; Zysk; Strategia inwestycyjna; Strategia finansowa; Decyzje inwestycyjne

EN

Currency options; Profit; Investment strategy; Financial strategy; Investment decisions

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
• Rocznik: 2002
• Numer: nr 21
• Strony: 97-102

Twórcy

autor

Krzysztof Echaust

Bibliografia

• Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa 1998.
• Tarczyński W., Zwolniakowski M., Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
• Baird A.J., Rynek opcji, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
• Bachert P., Model optymalizacyjny dla walutowych strategii opcyjnych, "Rynek Terminowy" 6.
• Piasecki K., Kliber P., O portfelu procesów losowych, w: Tarczyński W. (red.), Rynek kapitałowy - skuteczne inwestowanie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
• Purczyński J., Guzowska M., Estymacja parametrów geometrycznego procesu Wienera, w: Tarczyński W. (red.), Rynek kapitałowy..., 2000.