Uogólniona krańcowa stopa substytucji - zastosowanie w analizie portfelowej

• Autorzy: Małgorzata Just , Krzysztof Piasecki
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Stosowanie krańcowej stopy substytucji wymaga stosowania zasady ceteris paribus głoszącej niezmienność stanów pozostałych czynników. Besada i Vazquez przedstawili bardzo silne uogólnienie pojęcia krańcowej stopy substytucji pozwalające na rezygnację z ograniczeń spowodowanych stosowaniem zasady ceteris paribus oraz pozwalające na umieszczenie wartości wektora stanów x w dowolnej przestrzeni Banacha. Praca poniższa powstała na marginesie analizy wyników Besady i Vazqueza i jest próbą adaptacji pojęcia uogólnionej krańcowej stopy substytucji do potrzeb analizy portfelowej. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Analiza portfelowa; Teoria analizy portfelowej; Funkcja użyteczności; Analiza ekonomiczna; Funkcje matematyczne; Teoria wyboru; Krańcowa stopa substytucji; Ceteris paribus

EN

Portfolio analysis; Portfolio analysis theory; Utility functions; Economic analysis; Mathematical functions; Choice theory; Marginal rate of substitution; Ceteris paribus

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
• Rocznik: 2002
• Numer: nr 21
• Strony: 53-57

Twórcy

autor

Małgorzata Just

autor

Krzysztof Piasecki

Bibliografia

• Besada M., Vazquez C., The Generalized Marginal Rate of Substitution, "Journal of Mathematical Economics" 31, 1999, s. 553 - 560.
• Elton E.J., Gruber M.J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG Press, Warszawa 1998.
• Fichtenholz G.M., Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN, Warszawa 1972.
• Musielak J., Wstęp do analizy funkcjonalnej, PWN, Warszawa 1976.
• Panek E., Ekonomia matematyczna, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2000.