Metoda najbliższego fałszywego sąsiada w przypadku wielowymiarowym

• Autorzy: Katarzyna Zeug-Żebro
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem pracy jest przedstawienie metody najbliższego fałszywego sąsiada w przypadku wielowymiarowych szeregów czasowych do wyznaczania jednego z parametrów rekonstrukcji przestrzeni stanów, tj. wymiaru zanurzenia. Metoda ta posłużyła do analizy wygenerowanego szeregu chaotycznego (odwzorowanie Kaldora), jak i rzeczywistych danych ekonomicznych. Badania przeprowadzono przy użyciu programów napisanych w języku programowania Delphi oraz programu EasyFit 5.2. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Teoria chaosu; Ekonometria; Modele ekonomiczne; Szeregi czasowe

EN

Chaos theory; Econometrics; Economic models; Time-series

• Czasopismo: Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2010
• Tom: Badania ekonometryczne w teorii i praktyce
• Strony: 171-180

Twórcy

autor

Katarzyna Zeug-Żebro

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bibliografia

• Abarbanel H.D. (1996). Analysis of Observed Chaotic Data. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.
• Cao L. (1997). Practical Method for Determining Minimum Embedding Dimension of a Scalar Time Series. Physica D 110.
• Kaldor N. (1940). A Model of the Trade Cycle. "Economic Journal", Vol.50, s. 78-92.
• Kim H.S., Eykholt R., Salas J.D. (1999). Nonlinear Dynamics, Delay Time, and Embedding Windows. Physica D 127.
• Orzeszko W. (2005). Identyfikacja i prognozowanie chaosu deterministycznego w ekonomicznych szeregach czasowych. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
• Takens F. (1981). Delecting Strange Attractors in Turbulence. Lecture Notes in Mathematics. Eds. D.A. Rand and L.S. Young. Springer, Berlin.
• Vlachos I., Kugiumtzis D. (2008). State Space Reconstruction for Multivariate Time Series Prediction. "Nonlinear Phenomena in Complex Systems", Vol. 11, No. 2, s. 241-249.
• Whitney H. (1936). Differentiable Manifolds. "Ann. Math." 37, s.645-680.
• Zawadzki H. (1996). Chaotyczne systemy dynamiczne. Akademia Ekonomiczna, Katowice.