Czasopismo
2009
|
Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007
|
269-276
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
W pracy zbudowano optymalną strategię kupna akcji gracza giełdowego opartą na teorii gier nieskończonych z wyborem momentu działania. (fragm. tekstu)
Rocznik
Strony
269-276
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
- Kałuski J., Sroczyńska A.: Game - theoretical portfolio model. Vychislitelnaja Prikładnaja Matematyka, Kijów 2005.
- Karlin S.: Mathematical methods and theory In games, programming and economics. Pergamon Press, London-Paris 1959.
- Sroczyńska A.: Some consideration abort management of shares. VI Międzynarodowa Konferencja MEKON, Ostrawa 2004.
- Sroczyńska-Baron A.: Zastosowanie modelu rozłożenia procesu sprzedaży akcji w czasie opartego na teorii gier na GPW. (Referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji "Metody", Ustroń 2005 (w druku).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171218055