Analiza wrażliwości klasyfikacji portfeli a odporne metody estymacji

• Autorzy: Justyna Majewska , Grażyna Trzpiot
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy przeprowadzimy klasyfikację portfeli inwestycyjnych ze względu na wybrane odporne estymatory ryzyka. Analiza wrażliwości klasyfikacji portfeli pozwoli na tworzenie takiej struktury portfela, która może skutecznie chronić inwestora przed stratami wynikającymi ze zmian cen instrumentów finansowych. (fragm. tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Analiza portfelowa; Portfel inwestycyjny; Analiza ryzyka; Metody estymacji

EN

Portfolio analysis; Investment portfolio; Risk analysis; Estimation methods

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2009
• Tom: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007
• Strony: 259-267

Twórcy

autor

Justyna Majewska

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

autor

Grażyna Trzpiot

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Hampel F.R.: The influence curve and its role in robust estimators. "JASA" 1974, No 69.
• Mosteller F., Tukey J.W.: Data Analysis and Regression: A Second Course in Statistics. Addison-Wesley Publishing Company 1977.
• Rousseeuw P.J. and Croux C.: Alternatives to the median absolute deviation. "Journal of the American Statistical Association" 1993, No 88.
• Rousseeuw P., Yohai V.J.: Robust regression by means of S-estimators. Robust and Nonlinear Time Series Analysis. "Lecture Notes in Statistics" 1984, No 26, Springer.