Odporna optymalizacja portfela inwestycyjnego na przykładzie polskiego rynku kapitałowego

• Autorzy: Justyna Majewska
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem pracy (...) jest zaprezentowanie koncepcji odpornej optymalizacji portfela, począwszy od sposobów konstrukcji przedziałów niepewności poprzez zdefiniowanie problemów optymalizacyjnych, a kończąc na metodach ich rozwiązywania. Dokonano również analizy porównawczej portfeli uzyskanych metodą odpornej optymalizacji i portfeli stworzonych przy klasycznych założeniach dla polskiego rynku kapitałowego. Uzupełnienie analizy portfelowej za pomocą modeli odpornych zapewnia w rezultacie lepszą metodę podejmowania decyzji inwestycyjnych. (fragm. tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Analiza portfelowa; Portfel inwestycyjny; Stopa zwrotu; Optymalizacja

EN

Portfolio analysis; Investment portfolio; Rate of return; Optimalization

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2008
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '07
• Strony: 157-169

Twórcy

autor

Justyna Majewska

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Bawa V.S., Brown S.J., Klein R.W. (1979). Estimation Risk and Optimal Portfolio Choice. North-Holland, Amsterdam, Netherlands.
• Goldfarb D., Iyengar G. (2003). Robust Portfolio Selection Problems. Mathematics of Operations Research, 28 (1).
• Halldórsson B.V., Tütüncü R.H. (2000). An Interior-point Method for a Class of Saddle Point Problems: Technical report. Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA.
• Tütüncü R.H., Koenig M. (2004). Robust Asset Allocation. Annals of Operations Research, 132.
• Trzpiot G., Majewska J. (2007). Portfolios Classification Based on Robust Methods of Estimation. Springer, Heidelberg.