On Some Calibration Estimators of Subpopulation Total for Longitudinal Data

• Autorzy: Tomasz Żądło

Warianty tytułu

O pewnych estymatorach kalibrowanych wartości globalnej w podpopulacji w oparciu o dane przekrojowoczasowe

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

W artykule rozważane są modyfikacje znanych estymatorów kalibrowanych wartości globalnej w domenie na przypadek danych wielookresowych (w tym zmodyfikowany estymator kalibrowany modelowo). Dokładność zaproponowanych estymatorów została porównana z wykorzystaniem rzeczywistych danych wielookresowych. Najważniejsze rezultaty teoretyczne są prezentowane w części 3 (wzór opisujący zmodyfikowany estymator kalibrowany modelowo wartości globalnej w domenie i estymator jego p-błędu średniokwadratowego), w części 4 (zaproponowany model nadpopulacji) i w części 5 (nowe propozycje estymatorów dla danych wielookresowych). (abstrakt oryginalny)

EN

The problem of modeling longitudinal profiles is considered assuming that the population and elements affiliation to subpopulation may change in time. The considerations are based on a model with auxiliary variables for longitudinal data with subject specific (in this case - element and subpopulation specific) random components (compare Verbeke, Molenberghs, 2000; Hedeker, Gibbons, 2006) which is a special case of the General Linear Mixed Model. In the paper calibration estimators of subpopulation total for data from one period are presented and some modifications for the case of longitudinal data are proposed. Design-based mean squared errors and its estimators are also presented. In the simulation study accuracy of the estimators is compared with Horvitz-Thomson estimator and the best empirical linear unbiased predictor derived for the considered model. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Estymatory; Ekonometria; Modelowanie zjawisk czasowo-przestrzennych

EN

Estimators; Econometrics; Modeling of time-space

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2011
• Tom: 252 Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis
• Strony: 191-204

Twórcy

autor

Tomasz Żądło

• University of Economics in Katowice, Poland

Bibliografia

• Deville J.C., Sarndal C.E., [1992], Calibration estimators in survey sampling, Journal of the American Statistical Association, 87, pp.376-382.
• Hedeker D., Gibbons R.D., [2006], Longitudinal Data Analysis, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.
• Rao J.N.K., [2003], Small area estimation. John Wiley & Sons, New York.
• Sarndal CE., Hidiroglou M.A., [1989], Small domain estimation: A conditional analysis, Journal of the American Statistical Association, 84, pp.266-275.
• Sarndal C.E., Swensson B., Wretman J., [1992], Model assisted survey sampling, Springer-Verlag, New York.
• Singh A.C., Mohl C.A., [1996], Understanding calibration estimators in survey sampling, Survey methodology, 22, pp. 107-115.
• Stukel D.M., Hidiroglou M.A., Sarndal C.E., [1996], Variance estimation for calibration estimators: A comparison of jackknifmg versus Taylor linearization, Survey methodology, 22, pp. 177-125.
• Theberge A., [2000], Calibration and restricted weights, Survey methodology, 26, pp.99-107.
• Verbeke G., Molenberghs G., [2000], Linear Mixed Models for Longitudinal Data, Springer-Verlag, New York.
• Wu C, Sitter R.R., [2001], A model-calibration approach to using complete auxiliary information from survey data, Journal of the American Statistical Association, 96, pp.185-193.
• Wu C, [2003], Optimal calibration estimators in survey sampling, Biometrika, 90, 4, pp.937-951.

Identyfikatory

DOI

11089/638