Czasopismo
2011
|
Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009
|
173-183
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Celem opracowania jest analiza porównawcza metod H-M oraz G-I-I, na przykładzie wybranych 15 otwartych funduszy akcji z polskiego rynku. Badania z wykorzystaniem zarówno danych miesięcznych, jak i dziennych dotyczą okresu styczeń 2003 r.-czerwiec 2009 r. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
173-183
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Politechnika Białostocka
Bibliografia
- Bollen N.P.B., Busse J.A., On the timing ability of mutual fund managers, "The Journal of Finance" 2001, Vol. LVI, No 3.
- Cheng-few L., Rahman S., Market timing, selectivity, and mutual fund performance: an empirical investigation, "Journal of Business" 1990, Vol. 63, No 2.
- Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia, PWN, Warszawa 2001.
- Fletcher J., An examination of the selectivity and market timing performance of UK unit trusts, "Journal of Business Finance & Accounting" 1995, No 22.
- Goetzmann W.N., Ingersoll J. Jr., Ivković Z., Monthly measurement of daily timers, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 2000, Vol. 35, No 3.
- Henriksson R., Merton R., On market timing and investment performance. II. Statistical procedures for evaluating forecasting skills, "Journal of Business" 1981, Vol. 54, No 4.
- Henriksson R., Market timing and mutual fund performance: an empirical investigation, "Journal of Business" 1984, No 57.
- Jensen M., The performance of mutual funds in the period 1945-1964, "Journal of Finance" 1968, No 23.
- Kao G., Cheng L., Chan K., International mutual fund selectivity and market timing during up and down market conditions, "The Financial Review" 1998, No 33.
- Merton R., On market timing and investment performance. I. An equilibrium theory of value for market forecasts, "Journal of Business" 1981, Vol. 54, No 3.
- Olbryś J., Multifactor Mutual Fund Performance Evaluation Based on the Panel Data Estimation, 9th Annual International Conference Forecasting Financial Markets and Economic Decision-Making, Łódź 2010.
- Olbryś J., Czynniki Famy i Frencha w wieloczynnikowych modelach market-timing polskich funduszy inwestycyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 29, Szczecin 2010.
- Olbryś J., Conditional market-timing models for mutual fund performance evaluation, "Modelowanie i Prognozowanie Gospodarki Narodowej. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", nr 4/2, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2009.
- Olbryś J., Parametric tests for timing and selectivity in Polish mutual fund performance, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 3(39), Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2008.
- Olbryś J., Parametryczne testy umiejętności wyczucia rynku - porównanie wybranych metod na przykładzie OFI akcji, [w:] Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych IX, red. Z. Bin-derman, SGGW, Warszawa 2008.
- Olbryś J., Ocena umiejętności stosowania strategii market-timing przez zarządzających portfelami funduszy inwestycyjnych a częstotliwość danych, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 10, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
- Romacho J.C., Cortez M.C., Timing and selectivity in Portuguese mutual fund performance, "Research in International Business and Finance" 2006, No 20.
- Sharpe W., Mutual fund performance, "Journal of Business" 1966, No 39.
- Treynor J., Mazuy K., Can mutual funds outguess the market?, "Harvard Business Review" 1966, No 44.
- Zamojska A., Timing a okresy hossy i bessy na rynku kapitałowym: przypadek polskich funduszy akcyjnych, "Modelowanie i Prognozowanie Gospodarki Narodowej. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", nr 4/2, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171209383