Czasopismo
2011
|
Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009
|
137-146
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Niniejsze opracowanie powstało na podstawie dostępnej literatury zagadnienia dotyczącej problemu żywotności społeczeństw (ryzyka długowieczności), przy jednoczesnym dążeniu do obniżenia progu emerytalnego. Zjawiska te powodują deregulację stabilności finansowej systemów ubezpieczeń społecznych oraz obniżają możliwości indywidualnych podmiotów do zapewnienia odpowiedniego poziomu życia na starość. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
137-146
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
- Blake D., Burrows W., Survivor bonds: helping to hedge mortality risk, "Journal of Risk and Insurance" 2001, No 68.
- Chinloy P.T., Megbolugbe I.F., Reverse mortgages: contracting and crossover risk, "Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association" 1994.
- Cox S.H., Fairchild J.R., Pedersen H.W., Economic aspects of securitization of risk, "Astin Bulletin" 2000, No 30.
- Cummins J.D., Securitization of life insurance assets and liabilities, "The Wharton Financial" 2004.
- Frees E.W., Carriere J., Valdez E.A., Annuity valuation with dependent mortality, "Journal of Risk and Insurance" 1996, No 63(2).
- Lin Y., Cox S.H., Natural hedging of life and annuity mortality risks, Georgia State University, Working Paper 2005.
- Shiller R.J., Weiss A.N., Moral hazard in home equity conversion, NBER Working Paper No W6552, 1998.
- Szymanoski E.J., Risk and the home equity conversion mortgage, "Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association" 1994, No 22.
- Wang L., Valdez E.A., Piggott J., Securitization of longevity risk in reverse mortgages, NBER Working Paper 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171209373