Optymalny portfel inwestycyjny ze względu na wartość zagrożoną : weryfikacja modelu

• Autorzy: Daniel Iskra
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W opracowaniu rozpatrzono dwie strategie doboru struktury wartościowej portfela:minimalizację wartości VaR przy zadanym poziomie tolerancji α,minimalizację prawdopodobieństwa α (poziom tolerancji) przekroczenia przez VaR z góry zadanej wartości. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Portfel inwestycyjny; Analiza wartości zagrożonej; Struktura własnościowa

EN

Investment portfolio; Value at Risk Analysis; Ownership structure

• Czasopismo: Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2011
• Tom: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009
• Strony: 83-98

Twórcy

autor

Daniel Iskra

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bibliografia

• Alexander C., Market Risk Analisys: Value at Risk Models. Vol. IV, John Wiley & Sons 2008.
• Czernik T., Iskra D., Wartość zagrożona instrumentu z uwzględnieniem efektu pamięci modelowanym wielostanowym procesem Markowa. Badania symulacyjne, [w:] Matematyczne aspekty ekonomii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008.
• Domański C., Pruska K., Nieklasyczne metody statystyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
• Holton G.A., Value At Risk. Theory and Practice, Academic Press 2003.
• Iskra D., VaR - optymalny liniowy portfel inwestycyjny z ograniczeniami, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2005.
• Markowitz H.M., Portfolio Selection, Basil Blackwell 1991.
• Oksendal B., Stochastic Differentia Equastions, Springer, New York 2003.
• Piasecki K., Modele matematyki finansowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
• Piontek K., Przegląd i porównanie metod ocen modeli VaR, [w:] Matematyczne i ekonometryczne metody oceny ryzyka finansowego, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007.
• Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa 1998.
• Wilmot P., Paul Wilmot On Quantitive Finance, John Wiley & Sons 2006.
• Wywiał J., Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004.