Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
W opracowaniu rozpatrzono dwie strategie doboru struktury wartościowej portfela:minimalizację wartości VaR przy zadanym poziomie tolerancji α,minimalizację prawdopodobieństwa α (poziom tolerancji) przekroczenia przez VaR z góry zadanej wartości. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
83-98
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
- Alexander C., Market Risk Analisys: Value at Risk Models. Vol. IV, John Wiley & Sons 2008.
- Czernik T., Iskra D., Wartość zagrożona instrumentu z uwzględnieniem efektu pamięci modelowanym wielostanowym procesem Markowa. Badania symulacyjne, [w:] Matematyczne aspekty ekonomii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008.
- Domański C., Pruska K., Nieklasyczne metody statystyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
- Holton G.A., Value At Risk. Theory and Practice, Academic Press 2003.
- Iskra D., VaR - optymalny liniowy portfel inwestycyjny z ograniczeniami, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2005.
- Markowitz H.M., Portfolio Selection, Basil Blackwell 1991.
- Oksendal B., Stochastic Differentia Equastions, Springer, New York 2003.
- Piasecki K., Modele matematyki finansowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
- Piontek K., Przegląd i porównanie metod ocen modeli VaR, [w:] Matematyczne i ekonometryczne metody oceny ryzyka finansowego, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007.
- Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa 1998.
- Wilmot P., Paul Wilmot On Quantitive Finance, John Wiley & Sons 2006.
- Wywiał J., Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171209361