Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Celem opracowania jest analiza wpływu zmian TTŻ na rezerwy ubezpieczeniowe w przypadku ubezpieczeń wielostanowych (w szczególności ubezpieczeń na życie). W celu uproszczenia zapisu i obliczeń numerycznych wykorzystana została macierzowa reprezentacja wzoru na rezerwy, co pozwala na uzyskanie elastycznego narzędzia służącego m.in. do analizy zyskowności wielostanowej polisy ubezpieczeniowej. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
44-58
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
- Dębicka J., Macierzowa reprezentacja modelu ubezpieczenia wielostanowego ze stochastyczną stopą procentową. Raporty Techniczne Katedry Statystyki i Cybernetyki Ekonomicznej, TR-40, Wrocław 2004.
- Dębicka J., Macierzowa reprezentacja ubezpieczenia wielostanowego z niejednorodnym łańcuchem Markowa, [w:] Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce, red. W. Ostasiewicz, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2006.
- Dębicka J., Macierzowa reprezentacja rezerw w ubezpieczeniach wielostanowych (w druku).
- Haberman S., Pitacco E., Actuarial Models for Disability Insurance. Chapman & Hall /CRC 1999.
- Składki i ryzyko ubezpieczeniowe. Modelowanie stochastyczne, red. W. Ostasiewicz, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171209353