Analiza przyczynowości na rynku ubezpieczeń życiowych w latach 2003-2010

• Autorzy: Monika Papież

Warianty tytułu

Causality Analysis on the Life Insurance Market in the Period 2003-2010

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule autorka na podstawie danych kwartalnych dla lat 2003-2010 charakteryzujących rynek ubezpieczeń życiowych będzie próbowała ustalić, czy istnieje zależność pomiędzy składką przypisaną brutto, odszkodowaniami i świadczeniami wypłaconymi brutto, wynikiem technicznym oraz zmiennymi opisującymi ogólną sytuację makroekonomiczną w kraju. Do badania zależności na rynku ubezpieczeń życiowych zostaną wykorzystane modele VAR (ECM) w postaci strukturalnej, które wymagają przyjęcia odpowiedniej kolejności zmiennych w systemie. Na podstawie uzyskanych zależności zostaną postawione, dla analizowanych zmiennych charakteryzujących rynek ubezpieczeń życiowych, prognozy punktowe i przedziałowe na 2011 rok. Dopasowanie modelu VECM oceniono za pomocą błędu MAPE dla poszczególnych zmiennych. (abstrakt oryginalny)

EN

On the basis of the quarterly data from life insurance market for the period 2003-2010, the author of the paper will attempt to establish whether there is a link between gross written premiums, gross claims paid, balance on technical life insurance account and the variables used for describing a general macroeconomic situation of a given country. The analysis of the dependencies on life insurance market will be carried out with the use of VAR (ECM) structural models, which require a given order of variables in the system. Using the results obtained in this analysis, forecasts and interval forecasts for 2011 will be suggested for the analyzed variables describing life insurance market. MAPE will be used for evaluating the VECM model matching for given variables. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Rynek ubezpieczeniowy; Ubezpieczenia na życie; Prognozowanie; Analiza przyczynowości

EN

Insurance market; Life insurance; Forecasting; Causality analysis

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 228 Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
• Strony: 383-393

Twórcy

autor

Monika Papież

• Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bibliografia

• Lütkepohl H. [2007], New Introduction to Multiple Time Series Analysis, corr. 2nd print, Springer, Berlin.
• Lütkepohl H., Krätzig M. (eds) [2004], Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press.
• Osińska M. [2006], Ekonometria finansowa, PWE.
• Rubaszek M. [2009], Skrypt do przedmiotu ekonometria stosowana, II semestr 2009/10, http://akson. sgh.waw.pl/~mrubas/DMW/Skrypt%20Ekonometria%20Stosowana%20II.pdf (23.05.2011).
• Ubezpieczenia 2009, Polska Izba Ubezpieczeń, GARMOND, www.piu.org.pl/public/upload/.../ubezpieczenia2009_na-cd.pdf [23.05.2011].