Warianty tytułu
An Alternative Formulation of Ruin Problem
Języki publikacji
Abstrakty
Wszelkim rodzajom aktywności człowieka towarzyszy ryzyko, jednak działalność ubezpieczeniowa wyróżnia się spośród pozostałych tym, że jej przedmiotem jest ryzyko jako takie. W pracy przedstawiono alternatywne sformułowanie zagadnienia ruiny. Podejście to nie wymaga zaawansowanego aparatu analizy stochastycznej, jednak intensywnie korzysta z teorii funkcji uogólnionych. (abstrakt oryginalny)
All kinds of human activity is accompanied by the risk, but the insurance business stands out from the rest of the fact that its subject is a risk itself. The paper presents an alternative formulation of the ruin problem. This approach does not require an advanced stochastic analysis, but the intensive use of the theory of generalized functions. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
94-105
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
- Asmussen S., Albrecher H. [2010], Ruin probabilities, World Scientific.
- Czernik T. [2010], First Passage Phenomena from the new perspective and the Generalized Maximal Loss, zaprezentowany na 1st Summer School, Quantitative Methods for Economic, Agricultural- Food and Environmental Sciences, Alcantara Park.
- Czernik T., Łuczka J. [2000], Rectified steady flow induced by white shot noise: diffusive and nondiffusive regimes, Annalen der Physik, vol. 9, no. 9-10.
- Dickson D.C.M. [2005], Insurance, risk and ruin, Cambridge University Press.
- Hanson F.B. [2007], Applied stochastic processes and control for jump-diffusions. Modeling, analysis, and computation, SIAM.
- Kecs W., Teodorescu P.P. [1974], Applications of the theory of distributions in mechanics, Editura Academiei Romane and Abacus Press.
- Oksendal B. [2003], Stochastic differential equations. An introduction with applications, Springer.
- Panjer H.H., Willmot G.E. [1992], Insurance risk models, Society of Actuaries.
- Redner S. [2001], A guide to First-Passage processes, Cambridge University Press.
- Rolski T., Schmidli H., Schmidt V., Teugels J. [1999], Stochastic processes for insurance and finance, Wiley.
- Schuss Z. [1989], Teoria i zastosowania stochastycznych równań różniczkowych, PWN, Warszawa.
- Wyderka Z. [1994], Linear differential equations with measures as coefficients and control theory, University of Silesia, Katowice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171208485