O pewnym sformułowaniu zagadnienia ruiny

• Autorzy: Tadeusz Czernik

Warianty tytułu

An Alternative Formulation of Ruin Problem

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Wszelkim rodzajom aktywności człowieka towarzyszy ryzyko, jednak działalność ubezpieczeniowa wyróżnia się spośród pozostałych tym, że jej przedmiotem jest ryzyko jako takie. W pracy przedstawiono alternatywne sformułowanie zagadnienia ruiny. Podejście to nie wymaga zaawansowanego aparatu analizy stochastycznej, jednak intensywnie korzysta z teorii funkcji uogólnionych. (abstrakt oryginalny)

EN

All kinds of human activity is accompanied by the risk, but the insurance business stands out from the rest of the fact that its subject is a risk itself. The paper presents an alternative formulation of the ruin problem. This approach does not require an advanced stochastic analysis, but the intensive use of the theory of generalized functions. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko; Ubezpieczenia

EN

Risk; Insurances

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 228 Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
• Strony: 94-105

Twórcy

autor

Tadeusz Czernik

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bibliografia

• Asmussen S., Albrecher H. [2010], Ruin probabilities, World Scientific.
• Czernik T. [2010], First Passage Phenomena from the new perspective and the Generalized Maximal Loss, zaprezentowany na 1st Summer School, Quantitative Methods for Economic, Agricultural- Food and Environmental Sciences, Alcantara Park.
• Czernik T., Łuczka J. [2000], Rectified steady flow induced by white shot noise: diffusive and nondiffusive regimes, Annalen der Physik, vol. 9, no. 9-10.
• Dickson D.C.M. [2005], Insurance, risk and ruin, Cambridge University Press.
• Hanson F.B. [2007], Applied stochastic processes and control for jump-diffusions. Modeling, analysis, and computation, SIAM.
• Kecs W., Teodorescu P.P. [1974], Applications of the theory of distributions in mechanics, Editura Academiei Romane and Abacus Press.
• Oksendal B. [2003], Stochastic differential equations. An introduction with applications, Springer.
• Panjer H.H., Willmot G.E. [1992], Insurance risk models, Society of Actuaries.
• Redner S. [2001], A guide to First-Passage processes, Cambridge University Press.
• Rolski T., Schmidli H., Schmidt V., Teugels J. [1999], Stochastic processes for insurance and finance, Wiley.
• Schuss Z. [1989], Teoria i zastosowania stochastycznych równań różniczkowych, PWN, Warszawa.
• Wyderka Z. [1994], Linear differential equations with measures as coefficients and control theory, University of Silesia, Katowice.