Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Przedstawiono szacowanie prawdopodobieństwa i skutków rzadkich i ekstremalnych wydarzeń. Wykorzystano w tym celu teorię wartości ekstremalnych (EVT - Extreme Value Theory). Porównano wybrane metody pomiaru ryzyka oparte na tej teorii, wykorzystując szeregi czasowe opisujące notowania spółek TPSA, Zelemr i PKNOrlen z Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
53-61
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
- Artzner P., Delbaen F., Eber J.-M., Heath D.: Coherent Measures of Risk. "Mathematical Finance" 1999, Vol. 9.
- Balkema A.A., de Haan L.: Residual Life Time at Great Age. "Annals of Probability" 1974, Vol. 21.
- Fisher R., Tippett L.H.C.: Limiting Forms of The Frequency Distribution of Largest or Smallest Member of a Sample. "Proceedings of the Cambridge Philosophical Society" 1928, Vol. 24.
- Jenkinson A.F.: The Frequency Distribution of the Annual Maximum (or Minimum) Values of Meteorological Elements. "Quart. J. Roy. Meteo. Soc." 1995, Vol. 81.
- McNeil A.J., Frey R.: Estimation of Tail-related Risk Measures for Heteroscedastic Financial Time Series: An Extreme Value Approach. "Journal of Empirical Finance" 2000.
- McNeil A.J.: Estimating the Tails of Loss Severity Distributions Using Extreme Value Theory. Departement Mathematik ETH Zentrum CH-8092, Zurich 1999.
- McNeil A.J.: Extreme Value Theory for Risk Managers, Departement Mathematik ETH Zentrum CH-8092, Zurich 1999.
- Pickands J.: Statistical Inference Using Extreme Order Statistics. "Ann. Statist." 1975, Vol. 3.
- von Mises R.: La distribution de la plus grande de n valeurs. "Selected Papers" 1954, Vol. II.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171201303