Wpływ uzmienniania poziomu bariery na własność opcji barierowych

• Autorzy: Ewa Dziawgo

Warianty tytułu

The Influence of Variable Barrier for the Properties of Barrier

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest przedstawienie wpływu zmiennego poziomu bariery na cenę i własności opcji barierowych. Zawarta w artykule analiza porównawcza cen i wybranych własności opcji dotyczy opcji zwykłych, zwykłych barierowych i i barierowych o zmiennym poziomie bariery. Ilustracja empiryczna jest przeprowadzona na podstawie symulacji wyceny opcji kupna wystawionych na EUR PL. (fragment tekstu)

EN

tandard barrier option are path-dependent options which appear or disappear when the underlying asset reaches a certain level known as the barrier (constant throughout the life of the option). The aim of the paper is to present the influence of variable barrier for the properties of barrier options. The article presents the analysis the influence of selected factors on the price for the standard, standard barrier and floating barrier options. The empirical illustration included in the article are concerned with the pricing simulations of the currency standard, standard barrier and floating barrier option on EUR/PLN. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Wycena opcji; Sprzedaż; Kurs walutowy

EN

Options pricing; Sale; Exchange rates

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
• Rocznik: 2010
• Numer: nr 143
• Strony: 203-213

Twórcy

autor

Ewa Dziawgo

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bibliografia

• Dziawgo E. (2003), Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
• Dziawgo E., (2008), Opcje barierowe w zarządzaniu ryzykiem, w: Buczek S., Fierla A. (red.) Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie. Jak mądrze inwestować, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
• Hull J.C. (2002), Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall International, Inc.
• Jajuga K., Gudaszewski W., Mróz W. (2004), Opcje egzotyczne - wprowadzenie, Rynek Terminowy, nr 23.
• Napiórkowski A. (2002), Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych, NBP Departament Analiz i Badań, Warszawa.