Wizualne metody analizy ekonomicznych szeregów czasowych

• Autorzy: Marek Nowiński
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem wśród naukowców zajmujących się nieliniową analizę szeregów czasowych różnych typów cieszą się metody wizualne. Pozwalają one ocenić rodzaj zależności występujących w badanym procesie, określić stacjonarność, stopień determinizmu i rekurencji, a także mogą pomagać w doborze metod pozwalających wykryć w danych elementy chaosu deterministycznego. Przedstawiono metodę wzorców ze sztucznie wprowadzoną symetrią AIP (Artificial Insymmetrised Patterns), wykresy separacji przestrzenno-czasowej oraz rekurencji i ilościowej analizy rekurencyjnej RQA.

Słowa kluczowe

PL

Szeregi czasowe; Analiza ekonomiczna; Wizualizacja komputerowa

EN

Time-series; Economic analysis; Computer visualization

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2004
• Tom: Postępy ekonometrii
• Strony: 225-238

Twórcy

autor

Marek Nowiński

Bibliografia

• Eckmann J.P., Kamphorst S.O., Ruelle D. (1987). Recurrence Plots of Dynamical Systems. Europhys. Lett. 4, 973-977.
• Gao J., Cai H. (2000). On the Structures and Quantification of Recurrence Plots. Phys. Lett. A, 270, 75-87.
• Hołyst J.A. i inni (2001). Observations of Deterministic Chaos in Financial Time Series by Recurrence Plots, Can One Control Chaotic Economy? Eur. Phys. Journal B, 20, 531-535.
• Kanz H., Schreiber T. (1997). Nonlinear Time Series Analysis. Cambridge Univ. Press, Cambridge.
• Makowiec D. (2002). Stock Market Scale by Artificial Insymmetrised Patterns, http://arxiv.org/abs/cond-mat/0207227.
• Makowiec D., Gnaciński P. (2001). Fluctuations of WIG - the Index of Warsaw Stock Exchange. Acta Physica Polonica B, 32(5).
• Maunder E.W. (1905). Magnetic Disturbances and Their Association with Sunspots. Mon. Not. Royal Astron. Soc, 65, 2.
• Monk A.T., Compton A.H. (1939). Recurrence Phenomena in Cosmic-ray Intensity. Rev. Mod. Phys., 11, 173-79.
• Najman K. (2003). Diagramy ze sztucznie wprowadzoną symetrią jako narzędzie pomiaru natężenia składników losowych w szeregach czasowych stóp zwrotu. AE, Wrocław, 423-439.
• Nowiński M. (2004). Chaos w ekonomicznych szeregach czasowych? (Zestaw narzędzi analitycznych). AE, Wrocław (w druku).
• Pickover CA. (1990). Computer, Patterns, Chaos and Beauty. St. Martin's Press, New York.
• Provenzale A. i inni (1992). Distinguishing Between Low Dimensional Chaos Dynamics and Randomness in Measured Time Series. Physica D, 58, 31.
• Shannon C.E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. Bell System Techn. J., 27, 379-423.
• Zbilut J.P., Webber C.L., Jr (1992). Embeddings and Delays as Derived from Quantification of Recurrence Plots. Phys. Lett .A, 171, 199-203.
• Webber C.L., Jr, Zbilut J.P. (1994). Dynamical Assessment of Physiological Systems and States Using Recurrence Plot Strategies. J. Appl. Physiol., 76, 965-973.
• Zbilut J.P., Giuliani A., Webber C.L., Jr (1998). Recurrence Quantification Analysis and Principle Components in the Detection of Short Complex Sig-nals.Phys. Lett. A, 237, 131-135.