Grupy obserwacji nietypowych - test wielowymiarowy

• Autorzy: Mariusz Czekała
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Praca poświęcona jest analizie obserwacji nietypowych. W części drugiej podano propozycję definicji obserwacji nietypowych (…). W części trzeciej przedstawiono teoretyczne podstawy (wynikające z teorii statystyki ekstremalnych) wykrywania zbiorów obserwacji nietypowych oraz propozycję testu opartego na rozkładzie grupy statystyk ekstremalnych. W części czwartej zamieszczono przykład empiryczny ilustrujący proces wykrywania obserwacji nietypowych. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Testy wielowymiarowe; Obserwacje nietypowe

EN

Multi-dimensional tests; Outliers

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2004
• Tom: Postępy ekonometrii
• Strony: 15-21

Twórcy

autor

Mariusz Czekała

Bibliografia

• Czekała M. (2001). Statystyki pozycyjne w modelowaniu ekonometrycznym - wybrane problemy. AE. Wrocław.
• Domański C., Pruska K. (2000). Nieklasyczne metody statystyczne. PWN, Warszawa.
• Galambos J. (1978). The Asymptotic Theory of Extreme Order Statistics. Wiley, New York.
• Leadbetter M. R., Lindgren G., Rootzen H. (1986). Extremes and Related Properties of Random Seqences and Processes. Springer Verlag.
• Zeliaś A. (1996). Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych. Wiadomości Statystyczne, nr 8.