Krzywa Markowitza jako obwiednia

• Autorzy: Krzysztof Guzik , Edward Smaga

Warianty tytułu

The Markowitz Curve as an Envelope

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule wykazano, że krzywą Markowitza można interpretować jako obwiednię hiperbol (parabol). Wstępem do rozwiązania tego zagadnienia było przedstawienie zbioru możliwości inwestycyjnych jako rodziny krzywych zależnych od ustalonych parametrów. (abstrakt autora)

EN

The article shows that the Markowitz curve can be interpreted as an envelope of hyperbolas (parabolas). Describing a set of investment opportunities as a family of curves dependent on established parameters serves as an introduction to solving this issue. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Teoria portfelowa Markowitza; Inwestowanie; Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

EN

Markowitz portfolio theory; Investing; Management of investment portfolio

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 876
• Strony: 5-12

Twórcy

autor

Krzysztof Guzik

• Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

autor

Edward Smaga

• Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bibliografia

• Antoniewicz R., Misztal A. [1999], Matematyka dla studentów ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Fichtencholz G.M. [1964], Rachunek różniczkowy i całkowy, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Guzik K., Smaga E. [2006], Redukcja zbędnych składników portfela, Opracowanie w ramach badań statutowych, AE w Krakowie, Kraków.
• Markowitz H. [1959], Portfolio Selection, John Wiley and Sons, New York.
• Merton R. [1972], An Analytic Derivation of the Efficient Portfolio Frontier, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 7(4).
• Piasecki K. [2005], Od arytmetyki handlowej do inżynierii finansowej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.