Czasopismo
2011
|
255 Methodological Aspects of Multivariate Statistical Analysis : Statistical Models and Applications
|
227-238
Tytuł artykułu
Warianty tytułu
Indeks ekstremalny prawych i lewych ogonów rozkładów dla szeregów finansowych
Języki publikacji
Abstrakty
Praca dotyczy możliwości identyfikacji stopnia grubości ogonów rozkładu poprzez estymację indeksu ekstremalnego. W tym celu stosowane, i dodatkowo porównywane między sobą, są dwie metody. Jedną z nich jest estymator Pickandsa oparty o k-te statystyki pozycyjne, drugą zaś jest alternatywna metoda zaproponowana przez Berreda oparta o k-te wartości. (abstrakt oryginalny)
The paper concerns possibility of tail heaviness degree identification with use of the extreme value index estimation. For that purpose there are two methods employed and additionally the methods are compared. One of them is Pickands' estimator that is based on the k-th order statistics, and the other, proposed by Berred. is some kind of parallel of the former but based on the k-th record values. (original abstract)
Rocznik
Strony
227-238
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Bolesław Markowski Higher School of Commerce in Kielce
autor
- Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences in Kielce, Poland
autor
- Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences in Kielce, Poland
Bibliografia
- Arnold B.C., Balakrishnan N., H.N. Nagaraja H.N. (1998). Records. Wiley, New York.
- Arrouchi M. El, Imlahi A. (2005), Optimal choice of k<sub>n</sub>-records in the extreme value index estimation. Statistics & Decision 23, 101-115
- Beirlant J., Goegebeur Y., Segers J., Teugles J. (2004). Statistics of Extremes. Theory and Applications. Wiley. Chichester.
- Berred M. (1995). K-record values and the extreme-value index, J. Stat. Plan. Inference 45. 49-63.
- Chandler K.N. (1952). The distribution and frequency of record values, J. R. Statist. Soc. Ser. B 14. 220-228.
- DeFusco R.A., McLeavey D.W., Pinto J. E., Runkle D.E. (2004). Quantitative investment analysis, Wiley, Hoboken.
- Dziubdziela W., Kopociński B. (1976), Limiting properties of the k-th record values. Zastosowania Matematyki 15. 187-190.
- Dziubdziela W., Stachura M., Wodecka B. (2009). Estymacja indeksu ekstremalnego szeregów finansowych w oparciu o rekordowe zwroty. Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych 2/2009. tom 2. 327-337 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej. Kielce.
- Gomes M.I., e Castro L.C., Fraga Alves M.I., Pestana D. (2008). Statistics of extremes for IID data and breakthroughs in the estimation of the extreme value index: Laurens de Haan leading contributions. Extremes 11. 3-34.
- de Haan L., Ferreira A. (2006). Extreme Value Theory. An Introduction. Springer, New York.
- Nevzorov V.B. (2001), Records: Mathematical Theory. Transl. Math. Monographs 194, Amer. Math. Soc. Providence Rl.
- Pickands III J. (1975). Statistical inference using extreme order statistics. Ann. Statist. 3.119-131.
- R Development Core Team (2009). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
DOI
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171194011