Algorytm zgodnego modelowania i prognozowania procesów ekonomicznych jako pakiet funkcji Congruent Specification programu Gretl

• Autorzy: Marcin Błażejowski , Paweł Kufel , Tadeusz Kufel

Warianty tytułu

Congruent Modelling and Forecasting Algorithm as Function Package Congruent Specification in Gretl

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest prezentacja implementacji koncepcji zgodnego modelowania ekonometrycznego, autorstwa prof. Zygmunta Zielińskiego, w formie pakietu funkcji Congruent Specification dla programu Gretl. Pakiet Congruent Specification zawiera procedury oceny wewnętrznej struktury procesu, to jest ocenę występowania trendu, składnika cyklicznego oraz autoregresji, a wynikiem końcowym jest pełna specyfikacja elementów dynamicznego modelu zgodnego. Skonstruowana została także funkcja wewnętrzna, której efektem jest oszacowanie modelu pełnego, tzw. GUM (General Unrestrict Model). Prosty język skryptowy programu Gretl sprowadza się w tym przypadku do następujących poleceń: str <-CS_CongruentSpecification(Dependent, Independent, null, 0.25, 1) GUM <- @str GUM.show Całość zostanie zaprezentowana na przykładach dla danych: rocznych i miesięcznych.(abstrakt oryginalny)

EN

The purpose of this paper is the presentation of implementation of congruent modeling concept as a function package – Congruent Specification – in GRETL programme. Congruent Specification package contains procedures to verify internal structure of given processes (trend, periodicity, autoregression) and as a result the general unrestricted specification of model is printed. The package contains also internal function which estimates the general unrestricted model (GUM). A simple script in GRETL own language which produce GUM is as follows: str<-CS_CongruentSpecification(Dependent, Independent, null, 0.25, 1) GUM <- @str GUM.show The paper is completed with empirical examples for annual and monthly data.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Prognozowanie; Modelowanie ekonometryczne

EN

Forecasting; Econometric modeling

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 185 Prognozowanie w zarządzaniu firmą
• Strony: 125-136

Twórcy

autor

Marcin Błażejowski

• Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

autor

Paweł Kufel

• Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

autor

Tadeusz Kufel

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bibliografia

• Błażejowski M., Kufel P., Kufel T., Automatyczna procedura budowy specyfikacji zgodnego dynamicznego modelu ekonometrycznego w oprogramowaniu GRETL, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXXIX, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009, s. 83-92.
• Talaga L., Zieliński Z., Metody spektralne w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1986.
• Zieliński Z., Liniowe modele zgodne opisujące zależności sumacyjnych (zintegrowanych) procesów ekonomicznych, [w:] A. Zeliaś (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1995, s. 77-87.
• Zieliński Z., Zmienność w czasie strukturalnych parametrów modelu ekonometrycznego, „Przegląd Statystyczny” 1984, R. XXXI, z. 1/2, s. 135-148.